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下面关于蒙特卡洛模拟法的优点评价，表述不正确的是
A．蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法
B．可以产生大量路径模拟情景
C．模拟结果对近期市场的变化反应较快
D．主要依靠历史数据进行模拟
参考答案和解析
ACE 蒙特卡洛模拟法的优点包括：它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反映。A、C、E正确。故本题选ACE。
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考题
协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )A．方差协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差协方差法和蒙特卡洛模拟法D．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
考题
关于风险价值（VaR）的估算方法，以下说法错误的是（ ）。A.蒙特卡洛模拟法的计算量较大
B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算方法
C.参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合
D.历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源
考题
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.R值方法
B.蒙特卡洛模拟法的局限性是V
C.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V
考题
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程
B.蒙特卡洛模拟法计算量较大
C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
D.蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要
考题
下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，不正确的是（）。A.蒙特卡洛模拟法是一种结构化模拟的方法
B.通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况
C.蒙特卡洛模拟法无需强大的计算设备，运算快捷
D.比解析模型能得出更可靠，更综合的结论
考题
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。
Ⅰ．方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值
Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
Ⅲ．蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设
Ⅳ．蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
A. Ⅰ和Ⅲ
B. Ⅲ和Ⅳ
C. Ⅰ和Ⅱ
D. 只有Ⅰ
考题
方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A.方差-协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
考题
在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列
表述正确的是（ ）。
A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设
B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布
C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性
D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据
考题
方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
考题
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。A、方差协方差法和历史模拟法B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C、方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D、方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
考题
单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。[2017年9月真题]A
蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法B
蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程C
蒙特卡洛模拟法计算量较大D
蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
考题
单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（ ）A
蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B
蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C
蒙特卡洛模拟法计算量超大D
蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
考题
单选题方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。A
方差协方差法和历史模拟法B
历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C
方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D
方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
考题
单选题下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是（）。A
蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要B
蒙特卡洛模拟法计算量较大C
蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法D
蒙特卡洛模拟法在计算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
考题
单选题下列关于风险分析中解析法和蒙特卡洛模拟法的表述中，错误的是( )。A
解析法对随机的现金流进行概率分布估计，得到净效益的概率分布B
蒙特卡洛模拟法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程，然后加以统计处理C
解析法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上D
蒙特卡洛模拟法主要用于解决不多于2～3个随机变量的风险问题，而解析法能够分析更多个随机变量的风险问题
考题
单选题（）是一种最常见、最简单且易于应用的风险评价方法。A
头脑风暴法B
调查打分法C
蒙特卡洛模拟法D
计划评审技术法
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