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关于风险价值(VaR)的估算方法,以下说法错误的是( )。
A.蒙特卡洛模拟法的计算量较大
B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算方法
C.参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合
D.历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源
B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算方法
C.参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合
D.历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源
参考答案
参考解析
解析:
更多 “关于风险价值(VaR)的估算方法,以下说法错误的是( )。A.蒙特卡洛模拟法的计算量较大 B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算方法 C.参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合 D.历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源” 相关考题
考题
下列关于VAR的说法,不正确的是( )。A.均值VAR是以均值作为基准来测度风险B.均值VAR度量的是资产价值的平均损失C.零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
考题
下列关于VAR的说法,正确的有( )。A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E.VAR只用做市场风险计量与监控
考题
关于VaR的描述,错误的是( )。
Ⅰ.风险价值与损失的任何特定事件相关
Ⅱ.风险价值是以概率百分比表示的价值
Ⅲ.风险价值是指潜在的最大损失
Ⅳ.风险价值并非是指潜在的最大损失
Ⅴ.风险价值不是以概率百分比表示的价值
A、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
B、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ
D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
考题
下列关于VaR的说法中,错误的有( )。A.VaR是对现在损失风险的总结
B.VaR可以预测尾部极端损失情况
C.VaR是指产生的最大损失
D.VaR并不意味着可能发生的最大损失
E.VaR不是即将发生的真实损失
考题
以下关于VaR的说法,错误的是( )。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
考题
下列关于VaR的说法中,错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
以下关于风险价值(VaR)的说法正确的是()。A.VaR是对未来损失风险的事前预测
B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应
C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势
D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段
E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素
考题
下列关于VaR的说法中,正确的是()。A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失
考题
风险价值法(VaR)在保险资金运用的风险管理中具有重要作用,以下有关说法错误的是()。A、可以简单明了地表示市场风险的大小,单位是美元或其他货币,没有任何技术色彩B、风险价值法可以事前计算并预测风险C、只能计算单个金融工具的风险,而无法计算由多个金融工具组成的投资组合风险D、VaR衡量的主要是市场风险,无法衡量信用风险
考题
关于VaR的说法错误的是()。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
多选题下列说法正确的有( )。A均值VaR度量的是资产价值的相对损失B均值VaR度量的是资产价值的绝对损失C零值VaR度量的是资产价值的相对损失D零值VaR度量的是资产价值的绝对损失EVaR常用来衡量商业银行资产的信用风险
考题
单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,以下表述错误的是( )A
蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程B
蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C
蒙特卡洛模拟法计算量超大D
蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
考题
多选题下列关于VAR的描述,错误的有( )。A风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算B风险价值是以概率百分比表示的价值C风险价值是指潜在的最大损失D风险价值并非是指潜在的最大损失E风险价值不是以概率百分比表示的价值
考题
单选题以下关于VaR方法的说法,正确的有( )。[2017年2月真题]Ⅰ.一般称为风险价值或在险价值Ⅱ.可以度量市场风险Ⅲ.可以处理“崩盘”情形Ⅳ.包含时间和置信度两个要素A
Ⅱ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、ⅣC
Ⅰ、Ⅱ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
考题
单选题关于VaR的说法错误的是()。A
均值VaR是以均值为基准测度风险的B
零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C
VaR的计算涉及置信水平与持有期D
计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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