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【判断题】无套利定价方法是以市场不能卖空为前提的。

A．Y.是

B．N.否

参考答案和解析
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考题 在市场均衡无套利机会时的价格，就是无套利分析的定价基础。（ ）
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考题 套利活动是对冲原则的具体运用，在市场均衡无套利机会时的价 格就是无套利分析的定价基础。（ ）
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考题 在市场均衡无套利机会时的价格就是无套利分析的定价基础。 （ ）A．正确B．错误
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考题 套利活动是对冲原则的具体运用，在市场均衡无套利机会时的价格就是无套利分析的定价基础。（ ）
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考题 套利活动是对冲原则的具体运用，在市场均衡元套利机会时的价格就是无套利分析的定价基础。 （ ）
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考题 套利活动是对冲原则的具体运用，在市场均衡无套利机会时的价格并不是无套利分析的定价基础。 （ ）
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考题 Black-Scholes定价模型的基本假设有( )。 Ⅰ．标的资产价格服从几何布朗运动 Ⅱ．允许卖空 Ⅲ．标的资产的价格波动率为常数Ⅳ．无套利市场A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 下列不属于B-S-M定价模型6个基本假设的（）： A标的资产价格服从几何布朗运动。 B 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。 C无套利市场 D标的资产的价格波动率为非常数。
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考题 均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
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考题 下列关于无套利定价理论说法正确的是（） Ａ无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。 Ｂ其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。 Ｃ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格必相同。 Ｄ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格不一定相同。 E套利定价理论被用在均衡市场上存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。
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考题 均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
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考题 下列属于B - S -M定价模型6个基本假设的（）： A标的资产价格服从几何布朗运动。 B 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。 C无套利市场 D 标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃。 E标的资产的价格波动率为非常数。
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考题 金融产品定价的基本假设包括( )。A.市场不存在摩擦 B.不考虑对手违约风险 C.市场不存在套利机会 D.不允许卖空行为 E.可以买卖任意数量的资产
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考题 以下哪一项是以减少或控制风险为目的的期货交易活动（）A、保险B、套利C、卖空D、保理
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考题 1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价。A、资产组合理论B、资本资产定价模型C、有效市场假说D、套利定价理论
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考题 无套利定价法既是一种定价方法，也是定价理论中最基本的原则之一。
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考题 已经均衡的市场可以进行无套利定价。
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考题 无套利定价的原则是（）。A、均衡的市场不存在套利机会B、金融资产的均衡价格不可能提供套利机会C、无套利并不需要市场参与者一致行动D、只要少量的理性投资者即可以实现市场无套利
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考题 讨论卖空限制与卖空成本对股指期货定价效率的影响，并以实际数据比较中国和美国市场卖空限制与卖空成本的差异。
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考题 判断题无套利定价理论的基本思想是，在有效的金融市场上，一项金融资产的定价，应当使得利用其进行套利的机会为零。A 对B 错
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考题 多选题无套利定价的原则是（）。A均衡的市场不存在套利机会B金融资产的均衡价格不可能提供套利机会C无套利并不需要市场参与者一致行动D只要少量的理性投资者即可以实现市场无套利
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考题 多选题金融产品定价的基本假设包括（　　）。A市场不存在摩擦B不考虑对手违约风险C市场不存在套利机会D不允许卖空行为E可以买卖任意数量的资产
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考题 多选题以下定价方法中是以市场需求为中心的定价方法为（）。A密封投标定价法B市场认可价值定价法C成本加成定价法D需求差别定价法
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考题 单选题在金融工程中，对金融产品定价时的基本假设不包括（ ）。A 市场不存在摩擦B 不考虑对手违约风险C 不允许现货卖空行为D 市场不存在套利机会
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考题 判断题无套利定价法既是一种定价方法，也是定价理论中最基本的原则之一。A 对B 错
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考题 判断题已经均衡的市场可以进行无套利定价。A 对B 错
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考题 单选题1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价。A 资产组合理论B 资本资产定价模型C 有效市场假说D 套利定价理论
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考题 单选题以下哪一项是以减少或控制风险为目的的期货交易活动（）A 保险B 套利C 卖空D 保理
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