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下列不属于B-S-M定价模型6个基本假设的（）：
A标的资产价格服从几何布朗运动。
B 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。
C无套利市场
D标的资产的价格波动率为非常数。
A标的资产价格服从几何布朗运动。
B 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。
C无套利市场
D标的资产的价格波动率为非常数。
参考答案
参考解析
解析：B - S -M定价模型有以下6个基本假设
(1) 标的资产价格服从几何布朗运动。
(2) 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。
(3)无套利市场
(4) 标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃。
(5) 标的资产的价格波动率为常数。
(1) 标的资产价格服从几何布朗运动。
(2) 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。
(3)无套利市场
(4) 标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃。
(5) 标的资产的价格波动率为常数。
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Ⅰ.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数
Ⅲ.套利市场
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B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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Ⅰ、ⅡB
Ⅲ、ⅣC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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