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GARCH-M模型相对于GARCH模型的区别在于，引入序列的（)来预测风险

A．均值方差

B．方差均值

C．条件方差

D．条件均值

参考答案和解析
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考题 下列时间序列模型中,哪一个模型可以较好地拟合波动性的分析和预测。A.AR模型B.MA模型C.ARMA模型D.GARCH模型
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考题 时间序列预测法的步骤是;编制时间序列→分析时间序列→构建数学模型→预测。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 当时间序列在长时期内呈现连续的不断增长或减少的变动趋势,其逐期增减量又大致相同时,对该时间序列未来的发展前景进行预测,应使用()。 A.直线趋势预测模型B.对数曲线趋势预测模C.指数曲线趋势预测模型D.抛物线趋势预测模型
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考题 每个月的物价指数可以用（ ）方法来计算。A.一元线性回归模型 B.多元线性回归模型 C.回归预测法 D.平稳时间序列模型
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考题 家庭消费支出一般用（ ）方法来计算。 A、一元线性回归模型 B、多元线性回归模型 C、回归预测法 D、多元时间序列模型
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考题 每个月的物价指数可以用（ ）方法来计算。A：一元线性回归模型 B：多元线性回归模型 C：回归预测法 D：平稳时间序列模型
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考题 下列属于基本GARCH模型存在的局限性的是（　　）。A.ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。 B.ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应 C.非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背 D.ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化，且线性依赖过去的收益
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考题 时间序列分解法可以有乘法模型和加法模型两种表示方式，其中乘法模型都是相对值来表示预测值的，加法模型都是用绝对值来表示预测值的。
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考题 服务需求的预测技术基本上可以划分为（时间序列模型）、因果模型和定量模型3类。
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考题 CAPM模型和APM模型的区别在于，CAPM假设最多、模型最复杂、APM假设较少、模型简单。
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考题 如果企业人力资源预测对象与某一变量的直线相关趋势成立，就可以建立预测人力资源的（）A、线性回归预测模型B、时间序列预测模型C、一元线性回归预测模型D、多元线性回归模型
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考题 一般说来，应用时间序列预测模型的目的在于（）以预测未来
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考题 时间序列的综合预测模型，按四种变动的结构形式不同可有（）。A、加法模型B、乘法模型C、混合模型D、以上各项都对
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考题 属于灰色预测模型的是（）。A、灰色时间序列预测B、畸变预测C、系统预测D、拓扑预测
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考题 利用因果关系模型进行预测是因为（）A、时间序列预测模型的预测精度不如因果关系预测模型B、在对需求影响因素较多的情况下适合利用因果关系预测模型C、自变量的变化存在周期成分D、存在某种对需求确有较大影响的因素
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考题 在人力资源预测中，最常用的模型是（）A、线性回归预测模型B、时间序列预测模型C、一元线性回归预测模型D、多元线性回归模型
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考题 通过各种约束条件来确定未来人力资源的最优需求的预测模型是（）A、最优化预测模型B、模拟模型C、马尔科夫模型D、简单预测模型
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考题 常见的时间序列的变动模型有哪些？并说明这些模型之间的区别。
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考题 当时间序列在长时期内呈现连续的不断增长或减少的变动趋势，其逐期增减量又大致相同时，对该时间序列未来的发展前景进行预测，应使用（）。A、直线趋势预测模型B、抛物线趋势预测模型C、指数曲线趋势预测模型D、对数曲线趋势预测模型
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考题 单选题以下关于时间序列的说法，错误的是（　　）。A 对存在周期变化的数据，采用时间序列模型进行描述是比较合适的B 对随时间推移而逐渐增长或衰减的数据，采用时间序列模型进行描述是比较合适的C 某些情况下，可采用时间序列模型来解决回归模型的多重共线性问题D 无法利用时间序列模型进行预测
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考题 判断题TGARCH模型是在GARCH模型的基础之上增加一个虚拟变量I。（　　）A 对B 错
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考题 单选题在人力资源预测中，最常用的模型是（）A 线性回归预测模型B 时间序列预测模型C 一元线性回归预测模型D 多元线性回归模型
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考题 判断题时间序列分解法可以有乘法模型和加法模型两种表示方式，其中乘法模型都是相对值来表示预测值的，加法模型都是用绝对值来表示预测值的。A 对B 错
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考题 填空题一般说来，应用时间序列预测模型的目的在于（）以预测未来
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考题 单选题如果企业人力资源预测对象与某一变量的直线相关趋势成立，就可以建立预测人力资源的（）A 线性回归预测模型B 时间序列预测模型C 一元线性回归预测模型D 多元线性回归模型
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考题 多选题大量文献证明，远期汇率不能很好地预测未来即期汇率，因此需要为此采用（　）来解决。A远期汇率模型B即期汇率模型C结构性序列汇率模型D时间序列汇率模型
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考题 单选题下列关于基本GARCH模型说法不正确的是（　　）。A ARCH模型假定波动率不随时间变化B 非负线性约束条件（ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负）在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背C ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应D ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系
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考题 问答题常见的时间序列的变动模型有哪些？并说明这些模型之间的区别。
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