网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
对于一个平稳的时间序列，它的ACF和PACF都是拖尾的，那么我们可以将序列设定为（）过程，而参数的值则需要不断地从（）开始试探
A．ARMA(p,q)，低阶（计量经济学家们在实际操作中通常选择1阶）
B．ARMA(p,q)，高阶（计量经济学家们在实际操作中通常选择10阶）
C．AR(p)，低阶（计量经济学家们在实际操作中通常选择1阶）
D．MA(q)，高阶（计量经济学家们在实际操作中通常选择10阶）
参考答案和解析
ARMA(p,q) ，低阶（计量经济学家们在实际操作中通常选择 1 阶）
更多 “对于一个平稳的时间序列，它的ACF和PACF都是拖尾的，那么我们可以将序列设定为（）过程，而参数的值则需要不断地从（）开始试探A．ARMA(p,q)，低阶（计量经济学家们在实际操作中通常选择1阶）B．ARMA(p,q)，高阶（计量经济学家们在实际操作中通常选择10阶）C．AR(p)，低阶（计量经济学家们在实际操作中通常选择1阶）D．MA(q)，高阶（计量经济学家们在实际操作中通常选择10阶）” 相关考题
考题
建立时间序列模型，要建立多方面的选择和判断，包括( )。A．判断所依据的时间序列资料是否能够满足非平稳的要求B．判断所依据的时间序列资料是否能够满足稳定性要求C．判断哪一种时间序列模型适合D．判断模型的阶数E．对模型的参数进行估计
考题
下列关于时间序列模型，说法正确的是（ ）。
Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数
Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数
Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关
Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关
A、Ⅰ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ
D、Ⅱ.Ⅳ
考题
下列关于时间序列模型,说法正确的是（ ）。
Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数
Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数
Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关
Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ
考题
消除季节影响的时间序列可以通过什么方法计算得到？（）A、将每一个原始时间序列观测值除以对应的季节指数B、用对应的季节指数减去每一个原始时间序列观测值C、将每一个原始时间序列观测值乘以对应的季节指数D、将每一个原始时间序列观测值加上对应的季节指数。
考题
下列关于参数NUM_STEP的相关描述，正确的有（）。A、此参数设置每个接入试探序列中允许的接入试探个数B、设置越大，一个接入探测序列成功接入的概率加大C、通常在PWR_STEP和NUM_STEP两个参数之间存在一个平衡考虑D、允许的接入试探个数为NUM_STEP+2
考题
单选题消除季节影响的时间序列可以通过什么方法计算得到？（）A
将每一个原始时间序列观测值除以对应的季节指数B
用对应的季节指数减去每一个原始时间序列观测值C
将每一个原始时间序列观测值乘以对应的季节指数D
将每一个原始时间序列观测值加上对应的季节指数。
考题
多选题下列关于参数NUM_STEP的相关描述，正确的有（）。A此参数设置每个接入试探序列中允许的接入试探个数B设置越大，一个接入探测序列成功接入的概率加大C通常在PWR_STEP和NUM_STEP两个参数之间存在一个平衡考虑D允许的接入试探个数为NUM_STEP+2
考题
判断题时间序列分为平稳性时间序列和非平稳性时间序列。（ ）A
对B
错
热门标签
最新试卷