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根据马柯维茨和（）的现代投资理论，证券公司风险可分为系统风险和非系统风险。

A．F.T.汉纳

B．夏普

C．莫顿

D．J.P.摩根

参考答案和解析
夏普
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考题 哈瑞.马柯维茨提出的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定量关系。 ( )A．正确B．错误
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考题 根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（ ）
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考题 证券交易风险从证券公司的角度来看一般可分为（ ）。A．基本风险和非基本风险B．系统风险和非系统风险C．证券自营业务风险和证券经纪业务风险D．信用交易风险、交易差错风险、系统保障风险和其他风险
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考题 现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术的说法，错误的是( )A．19 90年诺贝尔经济学奖得主哈瑞?马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石B．威廉?夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型( CAPM)，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定性关系C．1973年，费雪?布莱克、麦隆?舒尔茨、罗伯特?默顿成功推导出欧式期权定价的一煅模型D．《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险
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考题 按风险的来源，投资风险可分为()。A:纯粹风险和投机风险 B:静态风险和动态风险 C:基本风险和特定风险 D:系统风险和非系统风险
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考题 按是否有获利机会，投资风险可分为()。A:纯粹风险和投机风险 B:静态风险和动态风险 C:基本风险和特定风险 D:系统风险和非系统风险
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考题 在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不适于（ ）。 A.判断非系统风险的大小 B.判断系统风险的大小 C.判断政策风险的大小 D.判断总风险的大小
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考题 马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险对冲策略。()
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考题 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。 （　　）
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考题 根据现代证券组合理论，股票市场的风险可分为系统性风险和（）两个部分。A、再投资风险B、融资风险C、利率风险D、非系统性风险
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考题 （）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。A、 凯恩斯B、 希克斯C、 马柯维茨D、 夏普
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考题 与证券投资相关的所有风险被称为总风险，可分为（）。A、系统风险和非系统风险B、汇率风险和利率风险C、自然风险和人为风险D、政策风险和市场风险
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考题 马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（）A、厌恶风险B、偏好收益C、风险中性D、偏好风险E、存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
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考题 判断题马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。（　）A 对B 错
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考题 单选题现代金融领域中的投资组合选择理论及其应用基本上都是在马柯维茨的（）的框架下展开的，区别之处仅是收益和风险的描述方法不同而已。A 资产负债风险管理理论B 多样化投资分散风险理论C 投资组合理论D 系统管理理论
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考题 多选题马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（）A厌恶风险B偏好收益C风险中性D偏好风险E存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
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