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（请给出正确答案）
6、采用期货合约对冲会产生基差风险，请解释这句话的含义。
参考答案和解析
基差风险来源于对冲者关于对冲到期时即期价格和期货价格之间差异的不确定性。 基差风险来源于对冲者关于对冲到期时即期价格和期货价格之间差异的不确定性。
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考题
下列关于对冲比率的计算，正确的是（ ）A.对冲比率=持有期货合约的头寸大小/资产风险暴露数量
B.对冲比率=资产风险暴露数量/持有期货合约的头寸大小
C.对冲比率=持有期货合约的头寸大小*资产风险暴露数量
D.对冲比率=持有期货合约的头寸大小-资产风险暴露数量
考题
银行使用期货对冲的行为为何会产生流动性风险？（）A、由于扩大的基差，期货对冲可能无法正常运作，这可能会导致银行亏损B、价格变动可能会导致对冲损失C、由于期货保证金需要每天结算，银行可能发现自己更需要更多的融资D、因为期货在交易所交易，银行可能会面临流动性风险
考题
长期资本管理公司由于采用了滚动对冲策略，导致了最终紫金链断裂而倒闭。对于滚动对冲，下面哪项描述是正确的？（）A、滚动对冲产生了较高的人员风险而引起了资金断裂B、滚动对冲产生了较高的模型风险而引起了资金断裂C、滚动对冲产生了较高的对家风险而引起了资金断裂D、滚动对冲产生了较高的基差风险而引资了资金断裂
考题
单选题银行使用期货对冲的行为为何会产生流动性风险？（）A
由于扩大的基差，期货对冲可能无法正常运作，这可能会导致银行亏损B
价格变动可能会导致对冲损失C
由于期货保证金需要每天结算，银行可能发现自己更需要更多的融资D
因为期货在交易所交易，银行可能会面临流动性风险
考题
单选题来自中国大陆的某公司采用远期合约对未来要支出的美元现金流进行对冲时，不存在汇率风险；而如果用期货合约来对冲此现金流，则会有一定的汇率风险暴露。假设远期价格等于期货价格，如果在合约期限内美元出现了快速贬值，那么（）。A
远期合约对冲效果优于期货合约B
期货合约对冲效果优于远期合约C
对冲效果没有差异D
无法确定
考题
单选题长期资本管理公司由于采用了滚动对冲策略，导致了最终紫金链断裂而倒闭。对于滚动对冲，下面哪项描述是正确的？（）A
滚动对冲产生了较高的人员风险而引起了资金断裂B
滚动对冲产生了较高的模型风险而引起了资金断裂C
滚动对冲产生了较高的对家风险而引起了资金断裂D
滚动对冲产生了较高的基差风险而引资了资金断裂
考题
问答题使用期货来对冲风险，请解释为什么按市场价格定价为什么会产生现金流问题？
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