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2、以下哪个公式描述了证券的期望回报率和其对应的系统性风险的关系？

A．资本资产定价模型

B．货币时间价值方程

C．非系统性风险方程

D．投资组合期望回报率的计算公式

E．风险回报率的计算公式

参考答案和解析
资本资产定价模型
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考题 证券的预期收益率描述的是()。 A、证券收益率与指数收益率之间的关系B、市场组合是风险证券的最优组合C、证券的预期收益率是其系统性风险的函数D、由市场组合和无风险资产组成的组合
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考题 无论单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由p系数测定的非系统风险之间存在线性关系。（ ）
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考题 证券市场线是()。 A、用作描述期望收益率贝塔的关系B、表示出了期望收益与贝塔关系的线C、对充分分散化的资产组合,描述期望收益与贝塔的关系D、与所有风险资产有效边界相切的线
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考题 在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（ ）组合。A．收益最大的B．风险最小的C．所有可能的D．收益和风险均衡的
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考题 快乐公式描述了期望与()之间的关系 A.成就B.所得C.责任D.现实
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考题 从风险与收益的关系看，证券投资风险可分为系统性风险和非系统性风险，以下选项属于系统性风险的是( )。A．操作性风险B．市场风险C．券商选择不当的风险D．不合规的证券咨询风险
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考题 证券市场线是（ ）。A.充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系B.也叫资本市场线C.与所有风险资产有效边界相切的线D.描述了单个证券（或任意组合）的期望收益与贝塔关系的线
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考题 关于权益类证券投资风险收益，以下表述错误的是( )。A.无论是系统风险还是非系统风险，都要求相应的风险溢价B.风险资产期望收益率=风险资产收益率+风险溢价C.风险较高的公司对应较高的风险溢价，其期望收益一般也较高D.在其他条件都相同的情况下，股票投资者对风险更高的公司出价更低，要求的期望收益率更高
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考题 下列说法正确的是（ ）。A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿
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考题 资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。
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考题 无风险回报率和市场期望回报率分别为6%和10%，根据资本资产定价模型，贝塔值为1.2的某证券的期望收益率是（ ）。A.6% B.14.8% C.10.8% D.6.6%
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考题 证券市场线将期望收益与风险的关系描述为期望收益与（）的线性关系A:有效组合B:标准差C:贝塔系数D:相关系数
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考题 下列哪个是错误的？()A.证券市场线(SML)显示如果风险为零，收益率将是名义无风险收益率 B.证券市场线的斜率取决于投资者对风险的看法 C.证券市场线描述了风险和预期收益率的关系 D.证券市场线的平行移动反映了投资者风险偏好的改变
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考题 套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。（　　）
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考题 套利定价理论（APT)和资本资产定价模型（CAPM)都表现证券的期望收益只与它的系统性风险相关。（）
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考题 证券市场线描述的是（） A.市场组合是风险证券的最优组合 B.证券的预期收益是其系统性风险的函教 C.证券收益率与指数之间的关系 D.由市场组合和无风险资产构成的组合
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考题 从风险与收益的关系看，证券投资风险可分为系统性风险和非系统性风险，以下选项属于系统性风险的是(　B　)。从风险与收益的关系看，证券投资风险可分为系统性风险和非系统性风险，以下选项属于系统性风险的是( 　)。A.操作性风险 B.市场风险 C.券商选择不当的风险 D.不合规的证券咨询风险
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考题 从风险与收益的关系看，证券投资风险可分为系统性风险和非系统性风险，以下选项属于系统性风险的是()。A:操作性风险B:市场风险C:券商选择不当的风险D:不合规的证券咨询风险
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考题 在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。A、收益最大的B、风险最小的C、收益和风险均衡的D、所有可能的
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考题 以下哪个标准描述了典型的安全服务和OSI模型中7层的对应关系？（）A、ISO/IEC7498-2B、BS7799C、通用评估准则D、IATF
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考题 证券市场线是（）A、对充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系B、也叫资本*市场线C、与所有风险资产有效边界相切的线D、表示出了期望收益与贝塔关系的线E、描述了单个证券收益与市场收益的关系
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考题 关于证券市场线，以下说法正确的有（）。A、证券市场线方程为：B、证券市场线方程为：C、证券市场线给出任意证券或组合的收益风险关系D、证券市场线方程对证券组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
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考题 风险较高的权益类证券、风险较高的公司对应着一个较（）的风险溢价，其期望收益率较（）。A、低；低B、高；高C、低；高D、高；低
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考题 风险资产的回报率和无风险资产的期望回报率之间的差额是：（）A、风险溢价。B、方差的系数。C、计量的标准差。D、β系数。
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考题 按照风险可否分散，证券投资风险可分为系统性风险和非系统性风险，以下选项属于系统性风险的是（）A、操作性风险B、市场风险C、券商选择不当的风险D、不合规的证券咨询风险
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考题 单选题按照风险可否分散，证券投资风险可分为系统性风险和非系统性风险，以下选项属于系统性风险的是（）A 操作性风险B 市场风险C 券商选择不当的风险D 不合规的证券咨询风险
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考题 单选题证券市场线是（）A 对充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系B 也叫资本*市场线C 与所有风险资产有效边界相切的线D 表示出了期望收益与贝塔关系的线E 描述了单个证券收益与市场收益的关系
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考题 单选题关于权益类证券投资收益的说法错误的是( )。A 风险资产期望收益率=无风险资产收益率+风险溢价B 风险较高的权益类证券、风险较高的公司对应着一个较高的风险溢价，其期望收益率一般也较高C 权益类证券的收益率一般高于固定收益类证券D 权益类证券的收益是固定的
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