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关于套利机会说法错误的是

A．套利的机会主要存在于资产定价的错误

B．套利的机会主要存在于资产价格联系失常

C．套利的机会主要存在于市场缺乏有效性的其他机会

D．套利的机会主要存在于资产的正确定价

参考答案和解析
B考点：熟悉金融工程的定义、内容知识体系及其应用。见教材第八章第一节，P372。
更多 “关于套利机会说法错误的是A．套利的机会主要存在于资产定价的错误B．套利的机会主要存在于资产价格联系失常C．套利的机会主要存在于市场缺乏有效性的其他机会D．套利的机会主要存在于资产的正确定价” 相关考题
考题 套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，从而不断推动证券的价格向套利机会消失的方向变动，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格，市场也就进人均衡状态。（ ）
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考题 套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格。（ ）
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考题 下列关于套利交易的说法，正确的有( )。A．对于投资者而言，套利交易是无风险的B．套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化C．套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会D．套利交易者是金融市场恢复价格均衡的重要力量
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考题 关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是( )．A．不需要投资者增加任何投资B．套利组合中各种证券的权数加总为零C．套利组合的预期收益率必须为正数D．套利组合因素灵敏度系数为1
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考题 关于股指期货套利方式中期现套利的实施步骤，下列说法不正确的是（ ）。A．套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成B．确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响C．先后进行股指期货合约和股票交易D．套利头寸的了结有三种选择
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考题 下列有关跨商品套利的说法，正确的是（ ）。 A．跨商品套利仅仅是对一种商品的操作B．跨商品交易是套利交易中最为简单的类型 C．跨商品套利的风险较低D．出现套利机会的概率较大
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考题 柳糖10034合约与郑州白糖Sr1005合约之间（ ）。A．存在正向套利机会B．存在反向套利机会C．不存在套利机会D．套利风险较大
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考题 套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。 （ ）A．正确B．错误
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考题 在市场均衡无套利机会时的价格就是无套利分析的定价基础。 （ ）A．正确B．错误
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考题 下列关于无风险套利机会存在的条件说法正确的是（ ）。 A．若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则不存在无风险套利机会 B．若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风险套利机会 C．若存在构造成本为零，但在所有可能状态下损益都不小于零的组合，且至少存在一种状态使该组合损益大于零，则不存在无风险套利机会 D．以上说法均不正确
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考题 套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失，此时证券价格即为均衡价格。 （ ）
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考题 关于Alpha套利，下列说法正确的有（ ）。A．Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0B．Alpha策略又称“绝对收益策略”C．Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的相对投资价值D．Alpha套利是借助市场中一些“事件”机会，利用金融模型分析事件的方向及力度，寻找套利机会
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考题 关于套利的基本原理，下列说法错误的是（ ）。 Ⅰ.套利的收益波动性很大 Ⅱ.期货套利属于单向投机 Ⅲ.套利的经济学原理是“一价定律” Ⅳ.套利获得利润的关键就是价差的变化A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅲ
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考题 下列关于股指期货的套利方式的说法，不正确的是（ ）。 A.期现套利 B.期货合约的跨期套利 C.价差套利 D.指数套利
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考题 下列关于套利交易的说法，不正确的有（　）。A:对于投资者而言，套利交易是无风险的 B:套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化 C:套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会 D:套利交易者是金融市场恢复价格均衡的重要力量
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考题 在利率期货交易中，跨品种套利机会一般很少，跨期套利和跨市场套利机会相对较多。（）
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考题 关于套利，以下表述正确的是（）。A:套利机会可以长久地存在下去B:套利只存在单资产上C:套利机会的存在意味着市场处于不均衡状态D:当投资者不需要任何投资就可以获得低风险收益时，他们就是在套利
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考题 关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是()。A:不需要投资者增加任何投资B:套利组合中各种证券的权数加总为零C:套利组合的预期收益率必须为正数D:套利组合因素灵敏度系数为1
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考题 关于无套利区间，说法错误的是（）。A、在无套利区间内，套利将导致亏损B、只有当期货价格高于无套利区间上界时，反向套利才能进行C、只有当期货价格低于无套利区间上界时，正向套利才能进行D、只有当期货价格低于无套利区间下界时，正向套利才能进行
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考题 下列关于无套利定价理论的说法正确的有（）。A、无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同B、无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会C、若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖”D、若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格
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考题 在利率期货交易中，跨期套利机会一般很少，跨市套利和跨品种套利机会相对较多。（）
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考题 下列关于ETF的套利说法正确的是（）。A、折价套利会导致ETF总份额扩大B、溢价套利会导致ETF总份额减少C、套利机会是一直存在的D、套利活动使得ETF二级市场价格与份额净值趋于一致
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考题 下列有关跨商品套利的说法，正确的是（）。A、跨商品套利仅仅是对一种商品的操作B、跨商品交易是套利交易中最为简单的类型C、跨商品套利的风险较低D、出现套利机会的概率较大
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考题 无风险套利机会存在的充分必要条件（）。A、初始净投资为零B、套利组合终值大于零C、套利组合期望值大于零D、以上说法均正确
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考题 单选题下面关于套利定价模型的假设说法错误的是（　　）。A 市场没有套利机会B 市场是完全竞争的，投资者风险厌恶且追求效用最大化C 任何一种资产的收益率受k个共同因素的影响D 组合中证券个数n必须远远超过模型中影响因素的个数kE 不允许卖空
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考题 多选题关于无套利区间，说法错误的是（）。A在无套利区间内，套利将导致亏损B只有当期货价格高于无套利区间上界时，反向套利才能进行C只有当期货价格低于无套利区间上界时，正向套利才能进行D只有当期货价格低于无套利区间下界时，正向套利才能进行
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考题 单选题下列关于ETF的套利说法正确的是（）。A 折价套利会导致ETF总份额扩大B 溢价套利会导致ETF总份额减少C 套利机会是一直存在的D 套利活动使得ETF二级市场价格与份额净值趋于一致
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考题 多选题下列关于无套利定价理论的说法正确的有（）。A无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同B无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会C若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖”D若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格
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