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其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。 A．看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升 B．看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 C．看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降 D．看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
参考答案和解析
D
更多 “其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。 A．看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升 B．看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 C．看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降 D．看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降” 相关考题
考题
下列公式中，正确的是（ ）。A．多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价－执行价格，0)B．空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C．空头看跌期权到期日价值=－Max(执行价格－股票市价，0)D．空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值－期权价格
考题
下列公式中，正确的是（ ）。
A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）
B.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格
C.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）
D.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值－期权价格
考题
下列关于期权到期日价值的表述中，正确的有（ ）。
A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）
B.空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0）
C.多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0）
D.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）
考题
其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（ ）。A．看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
B．看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降
C．看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升
D．看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
考题
所谓有担保的看跌期权策略是指( )。
A.一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合
B.一个标的资产空头和一个看涨期权空头的组合
C.一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合
D.一个标的资产空头和一个看跌期权空头的组合
考题
单选题其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（ ）。[2015年7月真题]A
看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降B
看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降C
看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升D
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
考题
多选题下列公式中，正确的有（ ）。A多头看涨期权到期日价值= Max（股票市价-执行价格，0）B空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C空头看跌期权到期日价值= - Max（执行价格-股票市价，0）D空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
考题
单选题其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。A
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升B
看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升C
看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降D
看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
考题
单选题所谓有担保的看跌期权策略是指（ ）。A
一个标的资产空头和一个看涨期权空头的组合B
一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合C
一个标的资产空头和一个看跌期权空头的组合D
一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合
考题
单选题下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）。A
多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0）B
空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C
空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）D
空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
考题
单选题所谓有担保的看涨期权策略是指（）。A
一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合B
一个标的资产空头和一个看涨期权多头的组合C
一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合D
一个标的资产空头和一个看跌期权多头的组合
考题
判断题看跌期权空头是指标的资产多头+看涨期权空头。A
对B
错
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