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题目内容
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单选题
下列有关套期保值的有效性说法不正确的是（ ）。
A
度量风险对冲程度
B
通常采取比率分析法
C
其评价以单个的期货或现货市场的盈亏来判定
D
其公式为套期保值有效性=期货价格变动值/现货价格变动值
参考答案
参考解析
解析：
套期保值有效性是度量风险对冲程度的指标，可以用来评价套期保值效果。通常采取的方法是比率分析法，即期货合约价值变动抵消被套期保值的现货价值变动的比率来衡量。在采取“1:1”的套期保值比率情况下，套期保值有效性可简化为:套期保值有效性=期货价格变动值/现货价格变动值。套期保值有效性的评价不是以单个的期货或现货市场的盈亏来判定，而是根据套期保值的“风险对冲”的实质，以两个市场盈亏抵消的程度来评价。
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考题
下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中，不正确的有( )．A．基差走强，对买进套期保值者有利B．基差不变，总盈亏为零，套期保值目标实现C．基差走弱，对买进套期保值者有利D．基差走强，对卖出套期保值者有利E．基差走弱，对卖出套期保值者有利
考题
下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中，不正确的有()。A:基差走强，对买进套期保值者有利B:基差不变，总盈亏为零，套期保值目标实现C:基差走弱，对买进套期保值者有利D:基差走强，对卖出套期保值者有利
考题
关于基差对套期保值效果的影响，下列说法不正确的是()。A:套期保值的盈亏取决于基差的变动
B:如果基差保持不变，则套期保值目标无法实现
C:当基差变小，套期保值可以赚钱
D:基差走弱，有利于买进套期保值者
考题
关于基差对套期保值效果的影响，下列说法不正确的是()。A:套期保值的盈亏取决于基差的变动
B:如果保持不变，则套期保值目标无法实现
C:当基差变小，套期保值可以赚钱
D:基差走弱，有利于买进套期保值者
考题
下列对套期保值的理解，说法不正确的有（ ）。
A.套期保值就是用期货市场的盈利弥补现货市场的亏损
B.所有企业都应该进行套期保值操作
C.套期保值尤其适合中小企业
D.风险偏好程度越高的企业，越适合套期保值操作
考题
下列对套期保值的理解，描述不正确的有（ ）。A．套期保值就是用期货市场的盈利弥补现货市场的亏损
B．所有企业都应该进行套期保值操作
C．套期保值尤其适合中小企业
D．风险偏好程度越高的企业，越适合套期保值操作
考题
某套期保值企业对其生产的豆油进行卖出套期保值操作，且套期保值比率为1。在整个套期保值期间，期货价格上涨500元/吨，现货价格上涨400元/吨，则套期保值有效性为（ ）。A.100%
B.25%
C.80%
D.125%
考题
下列有关套期保值的方案制定中“制定保值策略”的说法，错误的是（）A、从宏观角度分析大势，确定保值策略B、从产业角度判断套保时机C、从基差角度选择套期保值人场和出场点D、从企业自身角度确定保值策略
考题
下列有关套期保值（又称对冲策略）的哪个说法是正确的？（）A、套期保值是向一个现存的投资组合中添加证券以增加整个组合的收益B、套期保值是投资者使用的策略用来增加组合的风险和收益C、套期保值是投资者使用的策略用来减少组合的风险D、套期保值是一种用来增加组合波动性的策略E、以上各项均不准确
考题
下列关于“套期保值交易实行审批制度”说法不正确的是（）。A、申请套期保值交易的会员或客户，必须填写套期保值申请（审批）表，并向交易所提交相关证明材料B、会员申请套期保值额度直接向交易所办理申报手续；客户申请套期保值额度向其开户的会员申报，会员对申报材料进行审核后向交易所办理申报手续C、交易所批准的套期保值额度一般不超过会员或客户所提供的套期保值证明材料中所申报的数量D、交易所批准的套期保值额度一般不超过会员或客户所提供的套期保值证明材料中所申报数量的一半
考题
单选题以下有关股指期货套期保值比率的说法，正确的是（ ）。[2016年11月真题]A
最优套期保值比率可以最大程度地提高资产组合的价格变动风险B
套期保值比率接近1时保值效果最佳C
最优套期保值比率可以最大程度地降低资产组合的价格变动风险D
最优套期保值比率可以最大程度地降低资产组合的收益
考题
单选题下列有关套期保值（又称对冲策略）的哪个说法是正确的？（）A
套期保值是向一个现存的投资组合中添加证券以增加整个组合的收益B
套期保值是投资者使用的策略用来增加组合的风险和收益C
套期保值是投资者使用的策略用来减少组合的风险D
套期保值是一种用来增加组合波动性的策略E
以上各项均不准确
考题
单选题下列有关套期保值的方案制定中“制定保值策略”的说法，错误的是（）A
从宏观角度分析大势，确定保值策略B
从产业角度判断套保时机C
从基差角度选择套期保值人场和出场点D
从企业自身角度确定保值策略
考题
单选题以下有关股指期货套期保值比率的说法，正确的是（ ）。[2016年11月真题]A
最优套期保值比率可以最大限度地提高资产组合的价格变动风险B
套期保值比率接近1时保值效果最佳C
最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的价格变动风险D
最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的收益
考题
多选题下列关于套期保值的说法中正确的有（）。A套期保值是指为冲抵风险而买卖相应的衍生产品的行为B套期保值的目的是承担额外的风险以盈利C套期保值的结果增加了风险D不能从衍生产品的交易本身判断该交易是否套期保值或投机
考题
多选题关于套期保值，下列说法正确的有（）。A套期保值是指为冲抵风险而买卖相应的衍生产品的行为B套期保值的目的是承担额外的风险以盈利C套期保值的结果增加了风险D不能从衍生产品的交易本身判断该交易是否套期保值或投机
考题
单选题下列有关套期保值与投资的说法中，正确的是（）。A
投机是指为冲抵风险而买卖相应的衍生产品的行为B
套期保值的目的是承担额外的风险以盈利C
套期保值和投资的结果都是降低了风险D
套期保值的结果是降低了风险
考题
单选题下列有关套期保值与投机的说法中，正确的是（）。A
投机是指为冲抵风险而买卖相应的衍生产品的行为B
套期保值的目的是承担额外的风险以盈利C
套期保值和投机的结果都是降低了风险D
一般来说，不能从衍生产品的交易本身判断该交易是否为套期保值或投机，要考虑它的头寸
考题
单选题关于交叉套期保值，以下说法正确的是（）。A
交叉套期保值一般难以实现完全规避价格风险的目的B
只有股指期货套期保值存在交叉套期保值C
交叉套期保值会大幅增加市场波动D
交叉套期保值将会增加预期投资收益
考题
单选题关于交叉套期保值，以下说法正确的是（ ）A
交叉套期保值一般难以实现完全规避价格风险的目的B
只有股指期货套期保值存在交叉套期保值C
交叉套期保值不会影响期货市场的流动性D
交叉套期保值将会增加预期投资收益
考题
名词解释题套期保值有效性
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