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单选题
对冲交易是指购买两种收益率波动的相关系数（）的资产的投资行为
A
为正数
B
大于等于1
C
等于1
D
为负数
参考答案
参考解析
解析：
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考题
下列说法不正确的是( )。A．相关系数为1时，两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数B．相关系数为1时，两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的加权平均数C．相关系数为1时，两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的算术平均数D．相关系数为-1时，两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数
考题
马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用，最理想的是( )。A．两种资产收益率的相关系数为1B．两种资产收益率的相关系数小于1C．两种资产收益率的相关系数为-1D．两种资产收益率的相关系数为0E．两种资产收益率的相关系数大于1
考题
两种资产收益率的协方差为负数，表示两种资产收益率呈反方向变动；协方差为正数，表示两种资产的收益率呈同方向变动。相关系数和协方差符号相同，相关系数越大表示两种资产的收益率关系越密切，因而该两种资产形成的投资组合抵消的风险就越多。 ( )A．正确B．错误
考题
关于两种资产构成的投资组合，以下表述错误的是（ ）A.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
B.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线变为直线
C.当两种资产的收益相关系数为-0.5变为0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少
D.当两种资产的收益相关系数为-1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
考题
以下关于风险对冲的说法，不正确的是()。A.风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况
B.风险对冲不能应用于信用风险管理领域
C.自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲
D.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，可以冲销标的资产潜在损失
考题
下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。A、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交B、当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少C、当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交D、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线
考题
关于风险对冲，下列说法正确的是（）。A、通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择B、风险对冲对管理对公业务市场风险非常有效C、分为自我对冲和市场对冲两种情况D、被广泛应用于信用风险管理
考题
单选题下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。A
当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交B
当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少C
当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交D
当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线
考题
单选题下列关于风险分散和对冲的说法，正确的是（）。A
只要两种资产收益率的相关系数不为0，那么投资于这两种资产就能降低风险B
如果两种资产收益率的相关系数为-0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险C
如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险D
如果两种资产收益率的相关系数为0，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险
考题
多选题关于风险对冲，下列说法正确的是（）。A通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择B风险对冲对管理对公业务市场风险非常有效C分为自我对冲和市场对冲两种情况D被广泛应用于信用风险管理
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