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单选题
以下不属于目前常用的风险价值模型技术的是（　　）。[2017年4月真题]
A

历史模拟法

B

蒙特卡洛法

C

回归分析法

D

参数法

参考答案

参考解析
解析：
最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，其中参数法又称为方差—协方差法。
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考题 风险价值通常时由银行的内部市场风险计量模型来估算，目前常用的风险价值模型技术主要有( )。A．巴塞尔委员会法B．经验模型法C．方差——协方差法D．历史模型法E．荣特卡洛法
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考题 (2016年)目前常用的风险价值模型技术不包括（）。A.参数法 B.历史模拟法 C.蒙特卡洛法 D.算术平均法
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考题 风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（　　）。 ?A.方差一协方差法 B.蒙特卡罗法 C.解释区间法 D.历史模拟法 E.高级计量法
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考题 风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。A、方差一协方差法B、蒙特卡罗法C、解释区间法D、历史模拟法E、高级计量法
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考题 单选题关于风险价值，下列表述错误的是（　）。A 目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、内部模型法和蒙特卡洛法B VAR模型是近些年普遍采用的重要风险控制统计技术C VAR是摩根公司研究出的风险计量和控制模型D 风险价值是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据
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