考题
CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡罗模拟法
考题
Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡罗模拟法
考题
目前常用的风险价值模型技术不包括( )。A.历史模拟法B.参数法C.蒙特卡洛模拟法D.贴现模型法考点：风险敞口、风险价值(VaR)
考题
常用的风险价值建模技术不包括（ ）。A．方差—协方差方法B．历史模拟法C．蒙特卡罗模拟法D．情景分析法
考题
目前常用的三种风险价值模型技术的方法不包括（ ）A.蒙特卡洛模拟法
B.历史模拟法
C.参数法
D.贴现模型法
考题
(2016年)下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。A.参数法
B.久期分析法
C.蒙特卡洛模拟法
D.历史模拟法
考题
以下不属于目前最常用的风险价值估算方法的是（ ）。A.历史模拟法
B.参数法
C.最小二乘法
D.蒙特卡洛模拟法
考题
下列不属于目前常用的风险价值估值方法的是（ ）。A.历史模拟法
B.回归分析法
C.参数法
D.蒙特卡洛模拟法
考题
下列不属于最常用的VaR估算方法的是( )。A.参数法
B.久期分析法
C.蒙特卡罗模拟法
D.历史模拟法
考题
目前常用的风险价值模型技术不包括( )。
A、参数法
B、历史模拟法
C、蒙特卡洛法
D、算术平均法
考题
以下说法正确的是（ ）。
Ⅰ参数法又称方差—协方差法
Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项()
Ⅰ．参数法
Ⅱ．蒙特卡洛模拟法
Ⅲ．现金流折现法
Ⅳ．历史模拟法A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
以下不属于目前最常用的风险价值估算方法的是（ ）。A.最小二乘法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛摸拟法
D.参数法
考题
下列不属于最常用的VaR估算方法的是( )。
A、参数法
B、久期分析法
C、蒙特卡罗模拟法
D、历史模拟法
考题
下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（ ）。A.换元法
B.历史模拟法
C.参数法
D.蒙特卡洛模拟法
考题
下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（ ）。A.参数法
B.历史模拟法
C.换元法
D.蒙特卡洛法
考题
下列不属于最常用的VaR估算方法的是（ ）。A.参数法
B.久期分析法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法
考题
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（ ）。
?A.方差一协方差法
B.蒙特卡罗法
C.解释区间法
D.历史模拟法
E.高级计量法
考题
VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟A、ⅠB、Ⅰ，ⅢC、Ⅰ，ⅡD、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
考题
下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（）。A、参数法B、历史模拟法C、换元法D、蒙特卡洛法
考题
下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。A、参数法B、久期分析法C、蒙特卡洛模拟法D、历史模拟法
考题
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。A、方差一协方差法B、蒙特卡罗法C、解释区间法D、历史模拟法E、高级计量法
考题
单选题风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项（ ）。Ⅰ、参数法Ⅱ、蒙特卡洛模拟法Ⅲ、现金流折现法Ⅳ、历史模拟法A
Ⅰ、Ⅲ、ⅣB
Ⅱ、Ⅲ、ⅣC
Ⅰ、Ⅱ、ⅢD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
多选题风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。A方差一协方差法B蒙特卡罗法C解释区间法D历史模拟法E高级计量法
考题
多选题风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（ ）。A方差一协方差法B蒙特卡罗模拟法C解释区间法D历史模拟法E高级计量法
考题
单选题VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟A
ⅠB
Ⅰ，ⅢC
Ⅰ，ⅡD
Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
考题
单选题以下不属于目前常用的风险价值模型技术的是（ ）。[2017年4月真题]A
历史模拟法B
蒙特卡洛法C
回归分析法D
参数法