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单选题
用两个风险资产构建投资组合，两个风险资产的相关系数为0.5，在横轴为标准差，纵轴为预期收益率的坐标轴上，可行投资组合集的图形是（）。
A
一条抛物线
B
一条射线
C
一条折线
D
一个扇形区域
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题用两个风险资产构建投资组合，两个风险资产的相关系数为0.5，在横轴为标准差，纵轴为预期收益率的坐标轴上，可行投资组合集的图形是（）。A 一条抛物线B 一条射线C 一条折线D 一个扇形区域” 相关考题
考题
在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是( )。A.风险最小的可行投资组合风险为零B.可行投资组合集的上下沿为双曲线C.可行投资组合集是一片区域D.可行投资组合集的上下沿为射线
考题
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
考题
在风险资产的投资组合中加入无风险资产后，下列说法错误的是（ ）。A.可行投资组合集是一片扇形区域B.有效前沿为双曲线形状的可行投资组合集的上半支C.最小方差法是求解最优投资组合的方法之一D.由于无风险资产的引入，风险最小的可行投资组合风险为零
考题
假设市场投资组合M的预期回报为12%,标准差为10%。无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投资。如果你借贷100%投资在市场投资组合M上,你的投资组合P的预期收益率是( )A．10%B．12%C．19%D．7%
考题
在组合投资理论中，有效投资组合是指（ ）。A.可行投资组合集右边界上的任意可行组合
B.可行投资组合集内部任意可行组合
C.在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合
D.可行投资组合集左边界上的任意可行组合
考题
(2017年)假设资产1的预期收益率为9％，标准差为0．2，资产2的预期收益率为7％，标准差为0．12，两种资产的相关系数大于0但小于1。在不允许卖空的前提下，以资产1和资产2构建投资组合，这一投资组合的标准差不可能是（）。A.0
B.0．13
C.0．15
D.0．19
考题
资产1、资产2（E(r1)>E(r2)）这两个风险资产形成的可行投资组合集为一条曲线，若上述两个资产都无法卖空，则以下表述正确的是（ ）。A.可行投资组合集的预期收益率低于资产2的预期收益率
B.可行投资组合集的预期收益率高于资产1的预期收益率
C.可行投资组合集的预期收益率与资产1、2的预期收益率无关
D.可行投资组合集的预期收益率介于资产1与资产2之间
考题
下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是（ ）。A.投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化
B.可行投资组合集在方差-预期收益率平面图中表示为抛物线及右侧区域
C.除与两个风险资产相对应的两个点外，其他点都是由两种资产混合而成的投资组合
D.抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的
考题
于可行投资组合集，下列说法错误的是（ ）。A.如投资者要求投资风险不高于某给定水平，可行投资组合集的范围会缩小
B.加入无风险资产能够极大地扩展可行投资组合集
C.卖空限制将缩小可行投资组合集的范围
D.由两个风险资产组成的投资组合，其可行投资组合集是一个扇形
考题
关于两种资产构成的投资组合，以下表述错误的是（ ）A.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
B.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线变为直线
C.当两种资产的收益相关系数为-0.5变为0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少
D.当两种资产的收益相关系数为-1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
考题
(2015年)资产1、资产2[E（r1）>E（r2）]这两个风险资产形成的可行投资组合集为一条曲线，若上述两个资产都无法卖空，则以下表述中正确的是（）。A.可行投资组合集的预期收益率低于资产2的预期收益率
B.可行投资组合集的预期收益率介于资产1与资产2之间
C.可行投资组合集的预期收益率与资产1、资产2的预期收益率无关
D.可行投资组合集的预期收益率高于资产1的预期收益率
考题
假设资产1的预期收益率为5%，标准差为7%，资产2的预期收益率为8%，标准差为12%，两个资产的相关系数为1，假设按资产1占40%，资产2占60%的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为（ ）。A.2.8%；4.4%
B.2.8%，10%
C.6.8%，4.4%
D.6.8%，10%
考题
(2015年)在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，其可行投资组合集将发生变化，下列说法中错误的是（）。A.风险最小的可行投资组合风险为零
B.可行投资组合集的上下沿为射线
C.可行投资组合集是一片区域
D.可行投资组合集的上下沿为双曲线
考题
在组合投资理论中，有效投资组合是指（ ）。
A、可行投资组合集左边界上的任意可行组合
B、可行投资组合集内部任意可行组合
C、可行投资组合集右边界上的任意可行组合
D、在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合
考题
某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。A、53.85%B、63.85%C、46.15D、-46.15%
考题
无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为（）。A、15%B、20%C、0D、17%
考题
资本市场线（CML）是在以横轴为标准差，纵轴为预期收益率的直角坐标系中表示的直线，它表示了风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。此直线的方程中包括的参数有（）。A、市场组合的期望收益率B、无风险利率C、市场组合的标准差D、β系数E、风险资产之间的协方差
考题
在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是（）。A、风险最小的可行投资组合风险为零B、可行投资组合集的上下沿为双曲线C、可行投资组合集是一片区域D、可行投资组合集的上下沿为射线
考题
下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。A、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交B、当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少C、当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交D、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线
考题
单选题A资产收益率与B资产收益率的相关系数为0.5，则()。A
二者的资产组合可以抵消一部分风险B
二者的资产组合标准差大于这两个资产标准差的加权平均数C
资产组合标准差与二者的标准差、投资比重相关，与相关系数无关D
该组合能消除全部风险
考题
单选题有下列哪些条件时，可以很容易算出投资组合的预期收益率的方差（ ）。Ⅰ.两个风险资产各自的预期收益率Ⅱ.两个风险资产各自的收益率方差Ⅲ.两个风险资产之间的协方差Ⅳ.两个风险资产的投资比例A
Ⅰ、Ⅱ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题在组合投资理论中，有效投资组合是指（ ）。A
可行投资组合集右边界上的任意可行组合B
可行投资组合集内部任意可行组合C
在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合D
可行投资组合集左边界上的任意可行组合
考题
单选题下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。A
当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交B
当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少C
当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交D
当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线
考题
单选题在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是（）。A
风险最小的可行投资组合风险为零B
可行投资组合集的上下沿为双曲线C
可行投资组合集是一片区域D
可行投资组合集的上下沿为射线
考题
单选题假设资产1的预期收益率为5%，标准差为7%，资产2的预期收益率为8%，标准差为12%，两个资产的相关系数为1，假设按资产1占40%，资产2占60%的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为（ ）。A
2.8%；4.4%B
2.8%；10%C
6.8%；4.4%D
6.8%；10%
考题
单选题关于均值方差法在两个风险资产组成的投资组合中的应用，下列说法错误的是（ ）。A
可行投资组合集在方差—预期收益率平面图中表现为抛物线及其右侧区域B
除与全额投资两个风险资产之一对应的两个点外，抛物线上的其他点都是由两种资产混合而成的投资组合C
位于抛物线上方的点所代表的组合是无法通过组合两个风险资产所得到的D
投资组合的预期收益率及方差会随着投资比例变化而改变
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