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判断题
两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。（ ）[2003年真题]
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
两项证券资产组合的收益率的方差满足关系式：σp2＝W12σ12＋W22σ22＋2W1W2ρ1，2σ1σ2，当两种股票完全正相关（相关系数＝1）时，它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同。这时，σp2＝（W1σ1＋W2σ2）2，即σp2达到最大。由此表明，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值。即当两项资产的收益率完全正相关时，两项资产的风险完全不能相互抵销，所以这样的组合不能降低任何风险。
两项证券资产组合的收益率的方差满足关系式：σp2＝W12σ12＋W22σ22＋2W1W2ρ1，2σ1σ2，当两种股票完全正相关（相关系数＝1）时，它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同。这时，σp2＝（W1σ1＋W2σ2）2，即σp2达到最大。由此表明，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值。即当两项资产的收益率完全正相关时，两项资产的风险完全不能相互抵销，所以这样的组合不能降低任何风险。
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考题
如果A、B两种股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（ ）。
A.不能降低任何风险
B.可以分散部分风险
C.可以最大限度地抵消风险
D.风险等于两种股票风险之和
考题
按照证券投资组合理论，投资于A、B两种证券，则下列说法中，错误的是（ ）。
A.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度地抵消
B.若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消
C.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D.实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
考题
以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）A、股票投资组合中的股票种类越多，风险越大B、若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险C、若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险D、假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险
考题
按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则（）。A、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消B、若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消C、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减D、实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
考题
单选题如果A、B两支股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（ ）。[2007年真题]A
不能降低任何风险B
可以分散部分风险C
可以最大限度地抵消风险D
风险等于两支股票风险之和
考题
多选题以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）A股票投资组合中的股票种类越多，风险越大B若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险C若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险D假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险
考题
判断题两种正相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。A
对B
错
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