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题目内容 (请给出正确答案)
多选题
程序化交易中,使用未来函数造成的后果可能有()。
A

买卖信号消失

B

实际收益明显低于回测收益

C

提高盈利能力

D

精确回测结果


参考答案

参考解析
解析: “未来函数”是指可能引用未来数据的函数,即引用或利用当时还没有发生的数据对之前发出的判断进行修正的函数。具体地说,就是本周期结束后显示的指标值和买卖提示信号,可能在引入新的数据后改变位置或者干脆消失。模型策略中一旦使用了未来函数而出现信号闪烁,则实盘中模型会不断开平仓。但在用历史数据测试时只会有一次信号出现,导致实盘交易结果和测试结果会有很大差异。
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考题 程序化交易

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考题 设计程序化交易模型时,限制策略自由度和参数数量可以减少参数优化过程中可能造成的过度拟合现象。

考题 可用于解决股指期货程序化模型信号闪烁(即买卖信号时隐时现)问题的办法有()A、用不可逆的条件作为信号判断条件B、使正在变动的未来函数变成已经不再变动的完成函数C、不要采用数量化指标D、禁止采用摆动指标

考题 程序化交易中,使用未来函数造成的后果可能有()。A、买卖信号消失B、实际收益明显低于回测收益C、提高盈利能力D、精确回测结果

考题 程序化交易模型评价的第一步是()。A、程序化交易完备性检验B、程序化绩效评估指标C、最大资产回撤比率计算D、交易胜率预估

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