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多选题
利用股指期货程序化模型交易可能出现偷价行为(即开平仓时使用当时已不存在的开平仓条件)的策略是()
A

如果最高价大于某个固定价位即以开盘价买入

B

如果最高价大于某个固定价位即以即时价买入

C

以之字转向为代表的ZIG类未来函数

D

如果最低价小于上一交易日最低价即以收盘价卖出


参考答案

参考解析
解析: 所谓偷价行为是指在开平仓的时候使用了当时已不存在的进出场条件。比如,程序化交易模型策略规定,如果最高价大于某个固定价位即以开盘价买入。但故此题答案选AD。
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