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程序化交易中，使用未来函数造成的后果可能有( )。
A.买卖信号消失
B.实际收益明显低于回测收益
C.提高盈利能力
D.精确回测结果
B.实际收益明显低于回测收益
C.提高盈利能力
D.精确回测结果
参考答案
参考解析
解析：“未来函数”是指可能引用未来数据的函数，即引用或利用当时还没有发生的数据对之前发出的判断进行修正的函数。具体地说，就是本周期结束后显示的指标值和买卖提示信号，可能在引入新的数据后改变位置或者干脆消失。模型策略中一旦使用了未来函数而出现信号闪烁，则实盘中模型会不断开平仓。但在用历史数据测试时只会有一次信号出现，导致实盘交易结果和测试结果会有很大差异。
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考题
下列关于程序化交易的说法中，不正确的是（ ）。A．程序化交易就是自动化交易
B．程序化交易是通过计算机程序辅助完成交易的一种交易方式
C．程序化交易需使用高级程序语言
D．程序化交易是一种下单交易工具
考题
以下关于程序化交易，说法正确的是（ ）。A.实盘交易结果可能与回测结果出现较大差异
B.回测结果中的最大回撤不能保证未来不会出现更大的回撤
C.冲击成本和滑点是导致买盘结果和回测结果不一致的重要原因
D.参数优化能够提高程序化交易的绩效，但要注意避免参数高原
考题
利用股指期货程序化模型交易可能出现偷价行为（即开平仓时使用当时已不存在的开平仓条件）的策略是（）A、如果最高价大于某个固定价位即以开盘价买入B、如果最高价大于某个固定价位即以即时价买入C、以之字转向为代表的ZIG类未来函数D、如果最低价小于上一交易日最低价即以收盘价卖出
考题
可用于解决股指期货程序化模型信号闪烁（即买卖信号时隐时现）问题的办法有（）A、用不可逆的条件作为信号判断条件B、使正在变动的未来函数变成已经不再变动的完成函数C、不要采用数量化指标D、禁止采用摆动指标
考题
多选题可用于解决股指期货程序化模型信号闪烁（即买卖信号时隐时现）问题的办法有（）A用不可逆的条件作为信号判断条件B使正在变动的未来函数变成已经不再变动的完成函数C不要采用数量化指标D禁止采用摆动指标
考题
单选题决策者对每个可行方案未来可能发生的各种自然状态及其后果十分清晰，特别是对哪种自然状态将会发生有较确定的把握，这种决策就是（）。A
程序化决策B
非程序化决策C
确定型决策D
非确定型决策
考题
多选题利用股指期货程序化模型交易可能出现偷价行为（即开平仓时使用当时已不存在的开平仓条件）的策略是（）A如果最高价大于某个固定价位即以开盘价买入B如果最高价大于某个固定价位即以即时价买入C以之字转向为代表的ZIG类未来函数D如果最低价小于上一交易日最低价即以收盘价卖出
考题
单选题下列有关算法交易、自动交易和程序化交易关系的说法中，正确的是（ ）。A
自动交易包括程序化交易和算法交易B
算法交易包括自动交易和程序化交易C
程序化交易包括自动交易和算法交易D
三者没有必然联系
考题
多选题关于股指期货程序化模型，正确的说法是（）A在程序化交易模型的参数优化过程中，如果附近参数系统的性能远差于最优参数的性能，可能就存在参数孤岛效应B模型设计者可以找到模型历史表现最好的参数，但这个参数在未来模型应用中可能会带来大幅亏损C如果模型的交易次数较少，找到的最佳参数点往往存在参数孤岛效应D如果模型的交易次数较多，存在参数高原的几率就较大
考题
多选题以下关于程序化交易，说法正确的是()。A买盘收益曲线可能与回测结果出现较大差异B回测结果中的最大回撤不能保证未来不会出现更大的回撤C冲击成本和滑点是导致买盘结果和回测结果不一致的重要原因D参数优化能够提高程序化交易的绩效，但要注意避免参数高原
考题
判断题设计程序化交易模型时，限制策略自由度和参数数量可以减少参数优化过程中可能造成的过度拟合现象。A
对B
错
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