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判断题
Credit Monitor模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。( )
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析:
风险中性定价理论的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。
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考题
下列关于Risk Calc模型的说法,正确的是( )。A.不适用于非上市公司B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
考题
采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是( )。A.Credit Risk模型B.Credit Monitor模型C.Credit Metrics模型D.Credit Portfolio View模型
考题
在法人客户评级模型中,Risk Calc模型( )。A.不适用于非上市公司B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
考题
在法人客户评级模型中,RiskCalc模型( )。A.不适用于非上市公司B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
考题
是根据针对火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A.Credit Metrics模型B.Credit Risk+模型C.Credit Portfolio Vien模型D.Credit Monitor模型
考题
以下关于(c)处的说法,正确的是( )。A.(c)处应填入“适用于上市公司”B.(c)处所对应的模型运用了Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率C.(c)处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.(c)处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
考题
以下关于(C)处的说法,正确的是( )。A.(C)处应填人“适用于上市公司”B.(C)处所对应的模型运用了1ogit/Probit回归技术预测客户的违约概率C.(C)处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.(C)处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
考题
PMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者,不管是高风险、低风险或是无风险资产,只要期望收益率相等,市场参与者对其接受态度就是一致的。( )此题为判断题(对,错)。
考题
下列是对Risk Ca1c模型的说法,不正确的是( )。A.适用于非上市公司B.运用1ogit/Probit回归技术预测客户的违约概率C.建立在传统信用评分技术基础上D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
考题
( )方法是以某一个市场变量作为计值基础,推算出或计算}H交易头寸的价值。A.盯市B.情景分析A.不适用于非上市公司B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
考题
以下关于(C)处的说法,正确的是( )。商业银行客户信用评级阶段模型用途专家判断法5C、5P针对企业CAMEL(a)信用评分法Altman的Z计分模型针对美国上市制造业企业(b)针对公共或私有的非金融类公司违约概率模型RiskCalc模型(C)Credit Monitor模型适用于上市公司KPMG风险中性定价模型N/A死亡率模型N/AA.(C)处应填人“适用于上市公司”B.(C)处所对应的模型运用了1ogit/Probit回归技术预测客户的违约概率C.(C)处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.(C)处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
考题
信用风险组合模型包括( )。A.Credit Monitor模型B.CreditMetrics模型C.Credit Portfo1io View模型D.Credit Risk+模型E.VaR模型
考题
是根据针对火灾险的财险精算原理,时贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态.A. Credit Metrics模型B.Cre(lit Risk十模型C.Credit Portfolio View模型D.Credit Monitor模型
考题
风险中性定价理论的核心思想是( )。A.假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
B.假设金融市场中的金融产品都是低风险产品
C.假设投资者所持有的金融资产是高风险资产
D.假设投资者所持有的金融资产是无风险资产
考题
在客户信用评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型
考题
在客户信用评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A、Credit Metrics模型
B、Credit Portfolio View模型
C、Credit Monitor模型
D、Credit Risk+模型
考题
以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。A.Credit?Metrics模型
B.Credit?Portfo1io?View模型
C.Credit?Risk+模型
D.Credit?Monitor模型
考题
以下模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型
考题
( )是根据针对火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A、Credit Metrics模型B、Credit Risk+模型C、Credit PortfolioView模型D、Credit Monitor模型
考题
下列关于RiskCalc模型的说法,正确的是()。A、不适用于非上市公司B、运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率C、核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D、核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
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