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单选题
若证券a和b的相关系数为0.63，证券a和c的相关系数为-0.75，则证券组合之间的相关性强弱为（ ）。
A
证券a和b的相关性强
B
证券a和c的相关性强
C
相关性一样
D
不能比较
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题若证券a和b的相关系数为0.63，证券a和c的相关系数为-0.75，则证券组合之间的相关性强弱为（ ）。A 证券a和b的相关性强B 证券a和c的相关性强C 相关性一样D 不能比较” 相关考题
考题
构成投资组合的证券甲和证券乙，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。 ( )A．正确B．错误
考题
构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。 ( )A．正确B．错误
考题
构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为14%和8%。在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为1，该组合的标准离差为11%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准离差为3%。( )A．正确B．错误
考题
下列说法正确的是( )。A．相关系数为正值时，表示两种资产收益率呈正比例变化B．若A、B证券相关系数为+1，组合后的非系统性风险不扩大也不减小C．若A、B证券相关系数为-1，组合后的协方差为负值D．若A、B证券相关系数为+1，组合后的协方差为正值
考题
构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为14％和8%。在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为1，该组合的标准离差为11%；如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准离差为3%。（ ）
考题
假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券和B证券之间的相关系数为0.25，若各投资 50%，则投资组合的标准差为( )。A．0.16B．0.1288C．0.1026D．0.1379
考题
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券和B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的标准差为()。A、16%B、12.88%C、10.26%D、13.79%
考题
构成资产组合的证券A和证券B，其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合收益率的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合收益率的标准差为2%。 （ ）
考题
下列关于相关系数的说法中正确的是()。A:相关系数与协方差成正比关系
B:相关系数能反映证券之间的关联程度
C:相关系数为正，说明证券之间的走势相同
D:相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系
E:相关系数为0，说明证券之间不相关
考题
下列投资组合中，具有风险分散化效应的有（ ）。A.相关系数为0的A、B两种证券组合
B.相关系数为-1的A、C两种证券组合
C.相关系数为1的A、D两种证券组合
D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合
考题
已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种证券的相关系数为0.12，组合的方差为0.0327，则该组合投资于证券B的比重为()。A:70%B:30%C:60%D:40%
考题
(2016年)如果证券a与b之间的相关系数为0.63，证券a与c之间的相关系数为－0.75，则两组之间相关性强弱关系为（）。A.a与c相关性较强
B.无法比较
C.相关性强弱相等
D.a与b相关性较强
考题
如果证券a与b之间的相关系数为0.63，证券a与c之间的相关系数为－0.75，则两组之间相关性强弱关系为( )。A、a与c相关性较强
B、无法比较
C、相关性强弱相等
D、a与b相关性较强
考题
如果A与B证券之间的相关系数绝对值比B与C之间的相关系数绝对值大，则证券之间的相关性的强弱关系为（ ）。A.无法确定
B.A与B证券之间的相关性更强
C.一致
D.B与C证券之间的相关性更强
考题
若证券a和b的相关系数为0.63，证券a和c的相关系数为-0.75，则证券组合之间的相关性强弱为（ ）。A.证券a和b的相关性强
B.证券a和c的相关性强
C.相关性一样
D.不能比较
考题
构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2%。（ ）
考题
关于相关系数的说法正确的是（）A、取值范围在+1与-1之间B、当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大C、当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消D、理想的投资组合是相关系数为0的组合
考题
假设A证券的预期报酬率为10％，标准差为12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％，A证券、B证券之间的相关系数为0．25，若各投资50％，则投资组合的标准差为（）。A、16％B、12.88％C、10.26％D、13.79％
考题
单选题如果证券A与B之间的相关系数为0.63，证券A与C之间的相关系数为－0.75，则两组之间相关性强弱关系为（ ）。[2017年4月真题]A
A与C相关性较强B
相关性强弱相等C
A与B相关性较强D
无法比较
考题
多选题构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的是( )。A如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2%B如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%C如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为10%D如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%
考题
单选题构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为（ ）。A
2%B
4%C
6%D
8%
考题
单选题证券m与n的相关系数为-0.8，m与k的相关系数为0.6，下列说法正确的是（）。A
两个相关系数一正一负不可比较B
前者之间的相关性比后者强C
两组证券相关系数都在-1和1之间，相关性一样强D
前者之间的相关性比后者弱
考题
单选题假设A证券的预期报酬率为10％，标准差为12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％，A证券、B证券之间的相关系数为0．25，若各投资50％，则投资组合的标准差为（）。A
16％B
12.88％C
10.26％D
13.79％
考题
单选题下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。A
两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B
两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C
两种证券之间的相关系数为t，机会集曲线是=条直线D
两种证券之间的相关系数接近=1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
考题
单选题关于相关系数，以下说法正确的是（ ）。A
相关系数总处于0到+1之间B
相关系数的大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱C
相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性D
当两个证券收益率的相关系数为0时，我们称这两者不完全相关
考题
多选题假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）。A1.66%B1.58%C12.88%D13.79%
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