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单选题
BS股票期权定价模型中，假设标的股票价格服从下列哪种分布（）。
A

对数正态分布

B

正态分布

C

平均分布

D

离散分布

参考答案

参考解析
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考题 转债的定价Black - Scholes期权定价模型的假设前提包括( )．A．股票现行价格可被自由买进或卖出B．期权是美式期权C．在期权到期日前，股票无股息支付D．股票的价格变动服从正态分布
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考题 在期权定价理论中，根据B一S模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。A:期权的执行价格 B:期权期限 C:股票价格波动率 D:无风险利率 E:现金股利
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考题 采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是 公式中的符号x代表（ ）。A.期权的执行价格 B.标的股票的市场价格 C.标的股票价格的波动率 D.权证的价格
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考题 在期权定价理论中，根据布莱克－斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。A.期权的执行价格 B.期权期限 C.股票价格波动率 D.无风险利率 E.现金股利
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考题 BS期权定价模型涉及的参数有（）。A、标的资产的现行价格B、期权的执行价格C、标的资产年收益率的标准差D、短期无风险年利率
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考题 BS股票期权定价模型中，假设标的股票价格服从下列哪种分布（）。A、对数正态分布B、正态分布C、平均分布D、离散分布
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考题 多选题在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。A期权的执行价格B期权期限C股票价格波动率D无风险利率E现金股利
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考题 单选题采用布莱克-斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是C＝SN（d1）－Xe－rTN（d2），公式中的符号X代表（　　）。A 期权的执行价格B 标的股票的市场价格C 标的股票价格的波动率D 权证的价格
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考题 单选题下列因素中，与股票美式看涨期权价格呈反向关系的是（）。A 标的股票市场价格B 期权到期期限C 标的股票价格波动率D 期权有效期内标的股票发放的红利
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考题 单选题下列关于；期权定价方法的表述中，不正确的是（　　）。A 单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个B 在二叉树模型下，不同的期数划分，可以得到不同的结果C 在二叉树模型下，期数的划分不影响期权估价的结果D 在二叉树模型下，划分的期数越多，期权估价的结果与BS模型越接近
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考题 多选题二叉树期权定价模型相关的假设包括（　）。A在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配B所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走C投资者都是价格的接受者D允许以无风险利率借入或贷出款项
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考题 多选题BS模型的基本假设包括（）A无摩擦的市场环境，即没有交易成本和税收B股票价格服从波动率和无风险利率为常数的对数正态分布C所有证券均高度可分且连续性交易D不存在无风险套利机会
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考题 多选题BS期权定价模型涉及的参数有（）。A标的资产的现行价格B期权的执行价格C标的资产年收益率的标准差D短期无风险年利率
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