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题目内容
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单选题
有红利资产的远期价格的计算公式为（ ）。
A
Ft＝Ste（r－q）（T－t）
B
Ft＝（St－It）er（T－t）
C
Ft＝Ster（T－t）
D
Ft＝Steq（T－t）
参考答案
参考解析
解析：
B项为有现金收益资产的远期价格的公式；C项为无红利股票的远期价格的计算公式。
B项为有现金收益资产的远期价格的公式；C项为无红利股票的远期价格的计算公式。
更多 “单选题有红利资产的远期价格的计算公式为（ ）。A Ft＝Ste（r－q）（T－t）B Ft＝（St－It）er（T－t）C Ft＝Ster（T－t）D Ft＝Steq（T－t）” 相关考题
考题
考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期合约的多头价值为()。
A、-1.18元B、-1.08元C、1.08元D、1.18元
考题
考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期价格为()。
A、21.18元B、22.49元C、24.32元D、25.76元
考题
关于远期价格说法错误的是（）A.资产的远期价格仅与当前的现货价格有关
B.资产的远期价格与当期的现货价格无关
C.资产的远期价格与未来的资产价格无关
D.远期价格并不是对未来资产的预期
考题
以下关于金融远期合约说法错误的是（）。A.远期合约签订时，远期合约价值为零
B.远期合约签订时，买卖双方需要交换现金流
C.远期价格依赖于标的资产的现价
D.远期合约的无套利交割价格等于标的资产的远期价格
考题
下列哪些不属于权益资产的远期价格的资产场合（）
Ａ不支付红利的标的资产场合
Ｂ已知支付现金红利的标的资产场合
Ｃ已知支付连续红利率的标的资产场合
Ｄ支付红利的标的资产场合
Ｅ未知支付现金红利的标的资产场合
考题
下列哪些属于权益资产的远期价格的资产场合（）
Ａ不支付红利的标的资产场合
Ｂ已知支付现金红利的标的资产场合
Ｃ已知支付连续红利率的标的资产场合
Ｄ支付红利的标的资产场合
Ｅ未知支付现金红利的标的资产场合
考题
以S&P500为标的物三个月到期远期合约，假设指标每年的红利收益率为3%，标的资产为900美元，连续复利的无风险年利率为8%，则该远期合约的即期价格为（ ）美元。A.900
B.911.32
C.919.32
D.-35.32
考题
单选题下列关于远期价格说法错误的是（ ）。A
远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格B
远期价格依赖于标的资产的现价C
远期价格只可以用于确定远期合约的交割价格D
远期合约的无套利交割价格应等于标的资产的远期价格
考题
单选题投资收益率的计算公式为（）A
（期末资产价格－期初资产价格）/期初资产价格B
（期末资产价格－期初资产价格）/期末资产价格C
期末资产价格/期初资产价格D
期初资产价格/期末资产价格
考题
单选题定某股票目前的股价为50元，且未来6个月内不支付红利，若无风险利率为5%，签定一个6个月期的以此种股票为标的资产的远期合约，远期的价格应为（）。A
50B
51.25C
52.5D
51.27
考题
多选题下列关于金融远期价值，说法正确的有（ ）。A金融远期合约的价值一直为正B金融远期价格的公式为ft＝（Ft－K）e－r（T－t）C当标的资产价格增加时，远期合约价值变小D当标的资产价格下跌时，远期合约价值变大E当标的资产价格下跌时，远期合约价值可能为负值
考题
单选题一个还有6个月到期的远期，标的资产的连续红利收益率为4%，若无风险年利率为10%，远期价格为54元，目前该标的资产的价格为50元，求时刻s远期的价格？（）A
2.36B
-2.36C
51.52D
-51.52
考题
单选题考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期合约的多头价值为（）。A
-1.18元B
-1.08元C
1.08元D
1.18元
考题
单选题考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为（）。A
21.18元B
22.49元C
24.32元D
25.76元
考题
单选题远期价格是使得远期价格合约价值为（ ）的交割价格，它依赖于标的资产的现价。A
零B
1C
-1D
-2
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