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单选题
按连续复利计息，3个月的无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是5.75%，3个月之后执行的为期9个月的远期利率是（）。
A
5.96%
B
5.92%
C
5.88%
D
5.84%
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
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考题
按连续复利计息，3个月的无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是5.75%，3个月之后执行的为期9个月的远期利率是( )。A.5.96%B.5.92%C.5.88%D.5.56%
考题
某远期利率协议报价方式如下:“3×9,8%”,它的含义是
A于3个月后起息的6个月期协议利率为8%B于3个月后起息的9个月期协议利率为8%C于3个月后起息的27个月期协议利率为8%D于9个月后起息的3个月期协议利率为8%
考题
投资者欲买入一份6*12的远期利率协议，该协议表示的是（）A. 6个月之后开始的期限为12个月贷款的远期利率
B. 自生效日开始的以6个月后李老板为交割额的12个月贷款的远期利率
C. 6个月之后开始的期限为6个月贷款的远期利率
D. 自生效日开始的以6个月后利率为交割额的6个月贷款的远期利率
考题
下列关于远期利率协议的描述中，正确的有（ ）。 A.远期利率协议是名义本金的协议
B.远期利率协议买方的主要目的是规避利率下降的风险
C.1×4远期利率，表示1个月之后开始的期限为3个月的远期利率
D.3×7远期利率，表示3个月之后开始的期限为3个月的远期利率
考题
3×6远期利率表示（）。A.3个月之后开始的期限为3个月的远期利率
B.3个月之后开始的期限为6个月的远期利率
C.3年之后开始的期限为6年的远期利率
D.3年之后开始的期限为3年的远期利率
考题
当前股票价格为20元，无风险年利率为10％(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。
若远期价格为（ ）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。 查看材料A.20．5
B.21．5
C.22．5
D.23．5
考题
黄金现货价格为300元，3个月的存储成本(现值)为6元，无风险年利率为4％(连续复利计息)，据此回答以下两题。
如果3个月后到期的黄金期货的价格为（ ）元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。 查看材料A.297
B.309
C.300
D.312
考题
假设股票现在的价格为100元，不支付股利，以3个月为一期，3个月内股价可能上涨到原来的1.3倍，也可能下降到原来的0.8倍，无风险利率为12%（连续复利）。试求9个月后到期的执行价格为110元的欧式看涨期权的价格。
考题
单选题3×6远期利率表示（ ）。A
3个月之后开始的期限为3个月的远期利率B
3个月之后开始的期限为6个月的远期利率C
3年之后开始的期限为6年的远期利率D
3年之后开始的期限为3年的远期利率
考题
单选题某股票预计在2个月和5个月后分别派发股息1元/股，该股票目前价格是30元/股，所有期限的无风险连续利率均为6%，某投资者持有该股票6个月期的远期合约空头。
3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期合约的空头价值是（）元。A
-5.00B
-5.55C
-6.00D
-6.55
考题
单选题某投资者欲买入一份6×12的远期利率协议，该协议表示的是（ ）。A
6个月之后开始的期限为12个月贷款的远期利率B
自生效日开始的以6个月后利率为交割额的12个月贷款的远期利率C
6个月之后开始的期限为6个月贷款的远期利率D
自生效日开始的以6个月后利率为交割额的6个月贷款的远期利率
考题
单选题某投资者欲买入一份6×12的远期利率协议，该协议表示的是（ ）。[2017年真题]A
6个月之后开始的期限为12个月贷款的远期利率B
自生效日开始的以6个月后利率为交割额的12个月贷款的远期利率C
6个月之后开始的期限为6个月贷款的远期利率D
自生效日开始的以6个月后利率为交割额的6个月贷款的远期利率
考题
单选题利用二叉树给某外汇期权定价，步长为1个月，国内连续复利无风险年化利率为5%，国外连续复利无风险年化利率为8%，汇率波动率为每年12%。以下关于上涨概率P的估计正确的是（）A
0.4325B
0.4553C
0.5517D
0.6325
考题
问答题假设股票现在的价格为100元，不支付股利，以3个月为一期，3个月内股价可能上涨到原来的1.3倍，也可能下降到原来的0.8倍，无风险利率为12%（连续复利）。试求9个月后到期的执行价格为110元的欧式看涨期权的价格。
考题
单选题远期利率协议中的远期利率，即未来时刻开始的一定期限的利率。1x4远期利率表示（）。A
1年之后开始的期限是3年的远期利率B
1年之后开始的期限是4年的远期利率C
1个月之后开始的期限是3个月的远期利率D
1个月之后开始的期限是4个月的远期利率
考题
单选题若有一份10个月股票远期合约。股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8%（连续复利）；预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股。则合约远期价格为（ ）元。A
51.14B
53.14C
55.14D
58.14E
58.23
考题
问答题当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12％（连续复利计息）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为多少？
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