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单选题
投资者在基差高出期货价格210/32时使用一份GNMA期货合约进行长期套期保值。当对冲被解除时，基差比期货高115/32。（合约规模=100，000美元；1/32=31.25美元）基础的变化导致投资者的以下哪一项？（）
A
843.75美元收益
B
损失$843.75
C
获利$1，843.75
D
损失$1，843.75
参考答案
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解析：
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考题
关于基差，下列说法错误的是（ ）。A．期货保值的盈亏取决于基差的变动B．当基差变小时，有利于卖出套期保值者C．如果基差保持不变，则套期保值目标实现D．基差是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额
考题
关于基差，以下说法不正确的是（ ）。A．期货保值的盈亏取决于基差的变动B．当基差变小时，有利于卖出套期保值者C．如果基差保持不变，则套期保值目标实现D．基差指的是某一特定地点的同一商品现货价格枉同一时刻与期货合约价格之间的差额
考题
关于基差，下列说法不正确的是()。A:期货保值的盈亏取决于基差的变动B:当基差变小时，有利于卖出套期保值者C:如果基差保持不变，则套期保值目标实现D:基差是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额
考题
关于基差，下列说法正确的有（）A:期货合约有效期越短，基差风险越小B:基差走强时，空头套期保值者较为有利C:基差走弱时，有利于买进套期保值者D:如果套期保值结束，基差发生了变化，则套期保值者会出现定的亏损或盈利
考题
3月中旬，某饲料厂预计两个月后将需要玉米5000吨，决定利用玉米期货进行套期保值。该厂在7月份到期的玉米期货合约上建仓，成交价格为2060元/吨。此时玉米现货价格为2000元/吨。至5月中旬，玉米期货价格上涨至2190元/吨，玉米现货价格为2080元/吨。该饲料厂按照现货价格买入5000吨玉米，同时按照期货价格将7月份玉米期货合约对冲平仓。则套期保值的结果为（ ）。A.基差不变，实现完全套期保值
B.基差走弱，不完全套期保值，存在净盈利
C.基差走强，不完全套期保值，存在净盈利
D.基差走强，不完全套期保值，存在净亏损
考题
某大豆经销商在大连商品交易所进行买入20手大豆期货合约进行套期保值，建仓时基差为-20元/吨，以下描述正确的是（ ）（大豆期货合约规模为每手10吨，不计手续费等费用）。A.若在基差为-10元/吨时进行平仓，则套期保值的净亏损为2000元
B.若在基差为-10元/吨时进行平仓，则套期保值的净盈利为6000元
C.若在基差为-40元/吨时进行平仓，则套期保值的净亏损为4000元
D.若在基差为-50元/吨时进行平仓，则套期保值的净盈利为6000元
考题
股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也有（）需要投资者高度关注。A、基差风险、流动性风险和展期风险。B、现货价格风险、期货价格风险、基差风险C、基差风险、成交量风险、持仓量风险D、期货价格风险、成交量风险、流动性风险
考题
关于基差交易的应用，描述正确的有（）。A、现货商可以运用期货价格加减基差作为远期现货交易的定价依据B、基差交易可以和套期保值交易结合在一起进行C、基差交易是投资者参与期货投机的一种方式D、所有现货商品都可以使用基差交易
考题
投资者在基差高出期货价格210/32时使用一份GNMA期货合约进行长期套期保值。当对冲被解除时，基差比期货高115/32。（合约规模=100，000美元；1/32=31.25美元）基础的变化导致投资者的以下哪一项？（）A、843.75美元收益B、损失$843.75C、获利$1，843.75D、损失$1，843.75
考题
某豆油经销商利用大连商品交易所期货进行卖出套期保值，卖出时基差为-30元/吨，平仓时基差为-10元/吨，则该套期保值的效果是（）（不计手续费等费用）。A、套期保值者不能完全对冲风险，有净亏损B、套期保值者可以将风险完全对冲，且有净盈利C、套期保值者可以实现期货市场和现货市场和盈亏完全相接D、由于不知道期货价格是上涨不是下跌，故无法判断
考题
单选题某豆油经销商利用大连商品交易所期货进行卖出套期保值，卖出时基差为-30元/吨，平仓时基差为-10元/吨，则该套期保值的效果是（）（不计手续费等费用）。A
套期保值者不能完全对冲风险，有净亏损B
套期保值者可以将风险完全对冲，且有净盈利C
套期保值者可以实现期货市场和现货市场和盈亏完全相接D
由于不知道期货价格是上涨不是下跌，故无法判断
考题
单选题关于“基差”，下列说法不正确的是（ ）。A
基差是期货价格和现货价格的差B
为了降低基差风险，要选择合适的期货合约C
当基差减小时，空头套期保值者可以减小损失D
基差可能为正、负或零
考题
单选题投资者在基差高出期货价格210/32时使用一份GNMA期货合约进行长期套期保值。当对冲被解除时，基差比期货高115/32。（合约规模=100，000美元；1/32=31.25美元）基础的变化导致投资者的以下哪一项？（）A
843.75美元收益B
损失$843.75C
获利$1，843.75D
损失$1，843.75
考题
多选题某大豆经销商在大连商品交易所买入20手大豆期货合约进行套期保值，建仓时基差为－20元/吨。以下描述正确的是（ ）。（大豆期货合约规模为每手10吨，不计手续费等费用）[2019年9月真题]A若在基差为－10元/吨时进行平仓，则套期保值的净亏损为2000元B若在基差为－40元/吨时进行平仓，则套期保值的净亏损为4000元C若在基差为10元/吨时进行平仓，则套期保值的净盈利为6000元D若在基差为－50元/吨时进行平仓，则套期保值的净盈利为6000元
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