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不定项题
12月2日,现货指数跌到2200点,跌幅为35.29%;而期货指数跌到2290点,这时该基金将全部期货合约进行平仓,则该基金的损益情况为( )。
A
略有亏损
B
略有盈利
C
盈亏正好相等
D
亏损较大
参考答案
参考解析
解析:
更多 “不定项题12月2日,现货指数跌到2200点,跌幅为35.29%;而期货指数跌到2290点,这时该基金将全部期货合约进行平仓,则该基金的损益情况为( )。A略有亏损B略有盈利C盈亏正好相等D亏损较大” 相关考题
考题
某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合,该组合的D系数为1.2,当时的股指期货价格为2800点,则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为( )。A.卖出1500张指数期货合约B.买入1500张指数期货合约C.卖出150张指数期货合约D.买入150张指数期货合约
考题
请教:2010年期货从业考试期货基础知识全真模拟试卷(1)第4大题第15小题如何解答?
【题目描述】
第 155 题如果香港恒生指数从16000点跌到15990点时,该指数对应期货合约的实际价格波动为( )港元。
考题
股指期货的反向套利操作是指( )。A.买进近期股指期货合约,同时卖出远期股指期货合约
B.卖出近期股指期货合约,同时买进远期股指期货合约
C.卖出股票指数所对应的现货股票,同时买入指数期货合约
D.买进股票指数所对应的现货股票,同时卖出指数期货合约
考题
国内某证券投资基金在某年6月7日时,收益率已达到35%,预计后续将下跌,该证券投资基金决定利用沪深300指数期货实行保值到12月。假定其股票组合的现值为3.24亿元,并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定6月7日的现货指数为3500点,12月到期的期货合约未3650点。该基金应进行的操作为( )。A.卖出期货合约266张
B.买入期货合约266张
C.卖出期货合约277张
D.买入期货合约277张
考题
某投资者在恒生指数期货为22500点时买入3份恒生指数期货合约,并在恒生指数期货为22800点时平仓。已知恒生指数期货合约乘数为50,则该投资者平仓后( )。 A.盈利15000港元
B.亏损15000港元
C.盈利45000港元
D.亏损45000港元
考题
交易者以36750元/吨卖出8手铜期货合约后。以下操作符合金字塔式增仓原则的是( )。A. 该合约价格跌到36720元/吨时,再卖出10手
B. 该合约价格跌到36900元/吨时,再卖出6手
C. 该合约价格跌到37000元/吨时,再卖出4手
D. 该合约价格跌到36680元/吨时,再卖出4手
考题
9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指数期货合约为5400点,某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元,与沪深300指数的β系数为0.9,该基金经理担心股票市场下跌,卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出( )手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。A.180
B.222
C.200
D.202
考题
国内某证券投资基金在某年6月7日时,收益率已达到35%,预计后续将下跌,该证券投资基金决定利用沪深300指数期货实行保值到12月。假定其股票组合的现值为3.24亿元,并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定6月7日的现货指数为3500点,12月到期的期货合约未3650点。该基金应进行的操作为( )。A、卖出期货合约266张
B、买入期货合约266张
C、卖出期货合约277张
D、买入期货合约277张
考题
股指期货的反向套利操作是指( )。A、买进近期股指期货合约,同时卖出远期股指期货合约
B、卖出近期股指期货合约,同时买进远期股指期货合约
C、卖出股票指数所对应的现货股票,同时买入指数期货合约
D、买进股票指数所对应的现货股票,同时卖出指数期货合约
考题
某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。一段时间后,10月股指期货合约下跌到3132.0点;股票组合市值增长了6.73%。基金经理卖出全部股票的同时,买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利( )万元。A.8113.1
B.8357.4
C.8524.8
D.8651.3
考题
一段时间后,l0月股指期货合约下跌到3132.0点;股票组合市值增长了6.73%:基金经理卖出全部股票的同时,买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利( )万元。A.8113.1
B.8357.4
C.8524.8
D.8651.3
考题
3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。
到了6月1日,整个股市下跌,现货指数跌到3402点(下跌10%),期货指数跌至3450点。该基金的股票组合市值为1760万元(下跌12%),此时该基金将期货合约买入平仓。该基金在股指期货市场上的交易结果是()。A、亏损204.6万元B、盈利204.6万元C、盈利266.6万元D、亏损266.6万元
考题
多选题某投资基金预计股市将下跌,为了保持投资收益率,决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合,该组合的β系数为1.1,当前的现货指数为3600点。期货合约指数为3645点。一段时间后,现货指数跌到3430点,期货合约指数跌到3485点。下列说法正确的有()。A该投资者需要进行空头套期保值B该投资者应该卖出期货合约101份C现货价值亏损5194444元D期货合约盈利4832000元
考题
多选题某交易者以1750元/吨卖出8手玉米期货合约后,符合金字塔式增仓原则的有()。A该合约价格跌到1720元/吨时,再卖出6手B该合约价格跌到1740元/吨时,再卖出8手C该合约价格涨到1770元/吨时,再卖出6手D该合约价格跌到1700元/吨时,再卖出4手
考题
单选题3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。
到了6月1日,整个股市下跌,现货指数跌到3402点(下跌10%),期货指数跌至3450点。该基金的股票组合市值为1760万元(下跌12%),此时该基金将期货合约买入平仓。该基金在股指期货市场上的交易结果是()。A
亏损204.6万元B
盈利204.6万元C
盈利266.6万元D
亏损266.6万元
考题
多选题某投资基金预计股市将下跌,为了保持投资收益率,决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合,该组合的β系数为1.1,当前的现货指数为3600点,期货合约指数为3645点。一段时间后,现货指数跌到3430点,期货合约指数跌到3485点,乘数为100元/点。则下列说法正确的有( )。A该投资者需要进行空头套期保值B该投资者应该卖出期货合约302份C现货价值亏损5194444元D期货合约盈利4832000元
考题
多选题某交易者以1750元/吨卖出8手玉米期货合约后,符合金字塔式增仓原则的有( )。[2014年11月真题]A该合约价格跌到1740元/吨时,再卖出8手B该合约价格跌到1770元/吨时,再卖出6手C该合约价格跌到1720元/吨时,再卖出6手D该合约价格跌到1700元/吨时,再卖出4手
考题
单选题香港恒生指数期货最小变动价位为1个指数点,每点乘数50港元。如果一交易者4月20日以11850点买入2张期货合约,每张佣金为25港元,5月20日该交易者以11900点将手中合约平仓,则该交易者的净收益是( )港元。A
-5000B
2500C
4950D
5000
考题
单选题根据下面资料,回问题。某股票组合市值8亿元,JB值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。一段时间后,10月股指期货合约下跌到3132.0点;股票组合市值增长了6.73%。基金经理卖出全部股票的同时,买人平仓全部股指期货合约。此次操作共获利()万元。A
8113.1B
8357.4C
8524.8D
8651.3
考题
单选题某投资者在恒生指数期货为22 500点时买入3份恒生指数期货合约,并在恒生指数期货为22 800点时平仓。已知恒生指数期货合约乘数为50,则该投资者平仓后( )。A
盈利15 000港元B
亏损15 000港元C
盈利45 000港元D
亏损45 000港元
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