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2、假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元,无风险连续复利年利率为8%,市场上该股票的3个月远期价格为21元,请问应如何进行套利?
参考答案和解析
B
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考题
以SP 500为标的物三个月到期远期合约,假设指标每年的红利收益率为3%,指标现在的值为900美元,连续复利的无风险年利率为8%,则该远期合约的即期价格为( )美元。A.900.00B.911.32C.919.32D.-35.32
考题
假设一种不支付红利股票目前的市价为10元,我们知道在3个月后,该股票价格要么是11元,要么是9元。如果无风险年利率为10%,那么一份3个月期协议价格为10.5元的该股票欧式看涨期权的价值为( )元。A.0.30B.0.31C.0.45D.0.46
考题
当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。
若远期价格为( )元,则可以通过“卖空股票,同时以无风险利率借出资金,并持有远期合约多头”的策略来套利。 查看材料A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
考题
当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为( )元(精确到小数点后一位),则理论上一定存在套利机会。
A: 20.5
B: 21.5
C: 22.5
D: 23.5
考题
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为 30 元,已知 1 年后该股票价格或为 37.5 元,或为 25 元,风险中性概率为 0.6。假设无风险利率为 8%,连续复利,计算对应 1 年期,执行价格为 25 元的看涨期权理论价格为( )元。
A.6.92
B.7.23
C.6.54
D.7.52
考题
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元。
A: 7.23
B: 6.54
C: 6.92
D: 7.52
考题
标的资产为不支付红利的股票,当前的价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元。A.7.23
B.6.54
C.6.92
D.7.52
考题
以S&P500为标的物三个月到期远期合约,假设指标每年的红利收益率为3%,标的资产为900美元,连续复利的无风险年利率为8%,则该远期合约的即期价格为( )美元。A.900
B.911.32
C.919.32
D.-35.32
考题
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元,已知l年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元.A.7.23
B.6.54
C.6.92
D.7.52
考题
某无股息股票看涨期权期限为2个月,执行价格20元,股票当前价格为22元,假设无风险利率为6%,按连续复利计算,则该期权的价格下限为()元。A、1.80B、2.00C、2.20D、2.60
考题
假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元,执行价格为50美元,标的股票当前价格为46美元,设无风险利率为6%,股票无红利,则以下如何操作可以无风险套利()A、买入股票、买入期权B、买入股票、卖出期权C、卖出股票、买入期权D、卖出股票、卖出期权
考题
单选题假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元,执行价格为50美元,标的股票当前价格为46美元,设无风险利率为6%,股票无红利,则以下如何操作可以无风险套利()A
买入股票、买入期权B
买入股票、卖出期权C
卖出股票、买入期权D
卖出股票、卖出期权
考题
单选题某股票预计在1个月和3个月后每股派发1元股息,该股票目前市价为10元,所有期限的无风险连续复利年利率为5%。某股票投资者刚刚取得该股票6个月的远期空头合约,该远期价格是( )元。A
7.92B
8.02C
8.12D
8.22E
9.02
考题
单选题若股票A当前市价为40元,预期在未来2年内不会支付股息;2年期无风险利率为5%(连续复利)。以5%的年利率借人4000元购入该只股票100股,期限为2年,同时订立远期合约,约定2年后以每股45元的交割价格卖出其100股股票,套利者可以获得无风险利润( )元。A
59B
69C
79D
89E
90
考题
多选题根据下面资料,回答问题当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为()元(精确到小数点后一位),则理论上一定存在套利机会。A20.5B21.5C22.5D23.5
考题
单选题标的资产为不支付红利的股票,当前的价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为()元。A
7.23B
6.54C
6.92D
7.52
考题
问答题假定市场上有一项欧式股票看跌期权,合约有效期为4个月,期权执行价格为65美元,标的股票的现行市价为60美元,股票在期权有效期内无股票支付,市场上以连续复利计息的无风险利率6%(年利率)。如果该看跌期权的交易价格为2美元,请问队套利者存在怎样的机会?可以如何操作来获取无风险收益。
考题
多选题根据下面资料,回答问题
当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为()元,则可以通过“卖空股票,同时以无风险利率借出资金,并持有远期合约多头”的策略来套利。A20.5B21.5C22.5D23.5
考题
单选题若有一份10个月股票远期合约。股票现价为50元,所有借贷期的无风险年利率均为8%(连续复利);预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股。则合约远期价格为( )元。A
51.14B
53.14C
55.14D
58.14E
58.23
考题
问答题当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计息)。若签订一份期限为6个月的股票远期合约,则远期价格应为多少?
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