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10、选择 VaR的时间展望期参数时，我们主要关注的是资产组合的流动性。
参考答案和解析
正确
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考题
下列选项关于计算VaR值的相关参数选择：置信水平、持有期的说法，正确的是（ ）。A．用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高B．纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低C．使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短D．使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高E．商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁
考题
当我们构造线性模型时,我们注意变量间的相关性.在相关矩阵中搜索相关系数时,如果我们发现3对变量的相关系数是(Var1和Var2,Var2和Var3,Var3和Var1)是－0.98,0.45,1.23.我们可以得出什么结论:( )
A.Var1和Var2是非常相关的B.因为Var和Var2是非常相关的,我们可以去除其中一个C.Var3和Var1的1.23相关系数是不可能的
考题
下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（ ）A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就不重要C .如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长E．如果模型的使用者是监管者，则时间间隔应该短
考题
流动性风险管理的主要措施不包括（ ）A.及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪，包括计算各类证券的历史平均交易量、换手率和相应的变现周期，关注投资组合内的资产流动m吉构、投资组合持有人结构和投资组合品种类型等因素的流动性匹配情况
B.制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要
C.分析投资组合持有人结构和特征，关注投资者申赎意愿
D.密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险
考题
计算VaR值的参数选择应注意的有()。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
B.一来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
考题
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。
A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-a％
B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是a％
C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是a％
D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-a％
考题
图8—1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。
图8—1资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α％
B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α％
C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α％
D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α％
考题
计算VaR的值的参数选择应注意的是（ ）。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
B.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
考题
计算VaR的值的参数选择应注意的是（）。A、VaR的计算涉及置信水平和持有期B、一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E、如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
考题
计算VaR的值的参数选择应注意的事项有（ ）。A、VaR的计算涉及置信水平和持有期B、一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E、如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
考题
单选题以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是（）。A
历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。B
参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。C
蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。
考题
单选题流动性风险管理的主要措施不包括（）。A
分析投资组合持有人结构和特征，关注投资者申赎意愿B
密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险C
及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪，包括计算各类证券的历史平均交易量、换手率和相应的变现周期，关注投资组合内资产流动性结构和投资组合品种类型等因素的流动性匹配情况D
制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要
考题
多选题计算VaR的值的参数选择应注意的是（）。AVaR的计算涉及置信水平和持有期B一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
考题
多选题计算VaR的值的参数选择应注意的事项有（ ）。AVaR的计算涉及置信水平和持有期B一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
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