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运用期权工具对点价策略进行保护的优点不包括（ ）。

A. 在规避价格波动风险的同时也规避掉了价格向有利于自身方向发展的获利机会
B. 既能保住点价获益的机会，又能规避价格不利时的风险
C. 交易策略灵活多样
D. 买入期权需要缴纳不菲的权利金，卖出期权在期货价格大幅波动的情况下的保值效果有限

参考答案

参考解析
解析：运用期权工具对点价策进行保护的优点包括：①采用期权套期保值的策灵活多样；②用期权做套期保值的结果可以两头兼顾，既能保住点价获益的机会，又能规避价格不利时的风险。A项，期货合约套期保值只能顾一头，即在规避价格波动风险的同时也把价格向有利于自身方向发展的获利机会也规避掉了，但用期权做套期保值可以两头兼顾；D
项，买入期权需要缴纳不菲的权利金是运用期权为点价策进行保护时最大的弊端。
更多 “运用期权工具对点价策略进行保护的优点不包括（ ）。A. 在规避价格波动风险的同时也规避掉了价格向有利于自身方向发展的获利机会 B. 既能保住点价获益的机会，又能规避价格不利时的风险 C. 交易策略灵活多样 D. 买入期权需要缴纳不菲的权利金，卖出期权在期货价格大幅波动的情况下的保值效果有限” 相关考题
考题 组合技术主要是运用远期、期货、互换以及期权等衍生金融工具的组合体对金融风险暴露进行转移。()
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考题 抵补性点价策略的优点有( )。A. 风险损失完全控制在己知的范围之内 B. 买入期权不存在追加保证金及被强平的风险 C. 可以收取一定金额的权利金 D. 当价格的发展对点价有利时，收益能够不断提升
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考题 运用期权工具对点价策略进行保护的优点不包括（ ）。A、在规避价格波动风险的同时也规避掉了价格向有利于自身方向发展的获利机会 B、既能保住点价获益的机会，又能规避价格不利时的风险 C、交易策略灵活多样 D、买入期权需要缴纳不菲的权利金，卖出期权在期货价格大幅波动的情况下的保值效果有限
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考题 通过卖出与现货数量相等的看涨期权或看跌期权实现需要点价的现货部位进行套期保值的手法被称为抵补性点价策略。（）
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考题 抵补性点价策略的优点有（ ）。A、风险损失完全控制在己知的范围之内 B、买入期权不存在追加保证金及被强平的风险 C、可以收取一定金额的权利金 D、当价格的发展对点价有利时，收益能够不断提升
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考题 基差买方的点价保护策略主要分为( )。A.保护性点价策略 B.平衡性点价策略 C.抵补性点价策略 D.非平衡型点价策略
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考题 下列关于保护性点价策略的表述，错误的是（ ）。?A.保护性点价策略是指通过买入与现货数量相等的看涨期权或看跌期权，为需要点价的现货部位进行套期保值，以便有效规避价格波动风险 B.保护性点价策略是指通过卖出与现货数量相等的看涨期权或看跌期权，为需要点价的现货部位进行套期保值 C.保护性点价策略的缺点主要是成本较高 D.保护性点价策略的优点是风险损失完全控制在已知的范围之内，买入期权不存在追加保证金及被强平的风险
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考题 成本高是保护性点价策略的缺点。（）
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考题 保护性点价策略和抵补性点价策略所使用的条件不同，但效果相同。( )
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考题 基差买方管理敞口风险的主要措施包括（ ）。?A.分批点价策略，减少亏损 B.一次性点价策略，结束基差交易 C.运用期权工具对点价策略进行保护 D.及时在期货市场进行相应的套期保值交易
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考题 假设投资者在股票建仓时上证 50 指数点位是 3000，当前的点位是 3200 点。在利用上证 50 指数期权进行套期保值时，为了在大盘跌回 3000 点时，获得尽量高的最终投资收益率，投资者应该选择的策略为（ ）。 A.卖出行权价为 3200、价格为 97 的看涨期权 B.卖出行权价为 3000、价格为 230 的看涨期权 C.买入行权价为 3200、价格为 87 的看跌期权 D.买入行权价为 3000、价格为 21 的看跌期权
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考题 下列关于保护性点价策略的说法正确的是（ ）A.保护性点价策略是指通过买入与现货数量相等的看涨期权或看跌期权，为需要点价的现货部位进行套期保值，以便有效规避价格波动风险 B.保护性点价策略的优点是风险损失完全控制在已知的范围之内 C.当价格的发展对点价有利时，收益能够不断提升 D.优点主要是成本很低
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考题 保护性点价策略的缺点主要是( )。A.只能达到盈亏平衡 B.成本高 C.不会出现净盈利 D.卖出期权不能对点价进行完全性保护
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考题 以下图（　　）表示的是运用买入看涨期权保护性点价策略的综合效果示意图。 A.Ⅱ B.I C.Ⅲ D.Ⅵ
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考题 风险损失控制在已知的范围之内和买入期权不存在追加保证金及被强平的风险是保护性点价策略的优点。（）
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考题 基差买方管理敞口风险的主要措施包括（ ）。A、一次性点价策略，结束基差交易 B、及时在期货市场进行相应的套期保值交易 C、运用期权工具对点价策略进行保护 D、分批点价策略，减少亏损
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考题 （）是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权。A、备兑看涨期权策略B、保护性看跌期权策略C、保护性看涨期权策略D、抛补式看涨期权策略
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考题 （）在利用看涨期权的杠杆作用的同时，通过货币市场工具限制了风险。A、90／10策略B、备兑看涨期权策略C、保护性看跌期权策略D、期货加固定收益债券增值策略
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考题 交易者预期沪深300指数将在一个月后由2300点上涨到2400点，则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产品中，应该考虑进行（）交易并持有到期。A、买入执行价为2450点的看涨期权B、卖出股指期货C、买入执行价为2350点的看涨期权D、卖出执行价为2300点的看跌期权
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考题 某投资者以1.15元（每股）买入一个行权价为40元的认购期权，以1.5元（每股）买入一个行权价为50元的认购期权，并以1.3元（每股）卖出两个行权价为45元的认购期权，构成了一个蝶式策略组合。该策略的盈亏平衡点为（）元。A、41.35；48.65B、44.95；45.05C、39.95；50.05D、40.05；49.95
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考题 多选题基差买方管理敞口风险的主要措施包括（　　）。A当价格向不利方向发展时，耐心等待，拖延点价B及时在期货市场进行相应的套期保值交易C运用期权工具对点价策略进行保护D当价格向不利方向发展时，采取防范性点价策略
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考题 多选题下列属于保护性点价策略的优点的有（　　）。A风险损失完全控制在已知的范围之内B买入期权不存在追加保证金的风险C成本是负成本，可以收取一定金额的权利金D买入期权不存在被强平的风险
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考题 多选题投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为54点；同时又卖出两手行权价为2300点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为26点。则下列说法正确的是（）。A此交易策略为买入看涨期权比率价差策略（CallRatioSpreaD.B指数上涨时此交易策略风险无限C指数下跌时此交易策略风险无限D此交易策略的到期收益最大为48点
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考题 多选题运用期权工具对点价策略进行保护的优点不包括（　　）。A在规避价格波动风险的同时也规避掉了价格向有利于自身方向发展的获利机会B既能保住点价获益的机会，又能规避价格不利时的风险C风险损失完全控制在已知的范围之内D买入期权需要缴纳权利金，卖出期权在期货价格大幅波动时保值效果有限
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考题 单选题（）是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权。A 备兑看涨期权策略B 保护性看跌期权策略C 保护性看涨期权策略D 抛补式看涨期权策略
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考题 单选题（）在利用看涨期权的杠杆作用的同时，通过货币市场工具限制了风险。A 90／10策略B 备兑看涨期权策略C 保护性看跌期权策略D 期货加固定收益债券增值策略
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