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判断题
期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。
A

对

B

错

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考题 一阶段二叉树模型对期权的定价过程也称为风险中性定价。（ ）
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考题 对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()
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考题 对二叉树模型说法正确是（）。 Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价 Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛 Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形 Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
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考题 下列哪项不是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（） Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ二叉树模型
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考题 约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）
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考题 可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（　　）。A.股指期权 B.存续期内支付红利的股票期货期权 C.权证 D.货币期权
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考题 下列是期权定价模型的是（） Ａ几何布朗运动 ＢB－S-M模型布莱 Ｃ二叉树模型 Ｄ单步二模型 Ｅ单步单模型
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考题 期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（　　）。A.B-S-M模型 B.几何布朗运动 C.持有成本理论 D.二叉树模型
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考题 下列是期权定价模型的是，除了（） Ａ几何布朗运动 ＢＢ－S-M模型布莱 Ｃ二叉树模型 Ｄ单步单模型
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考题 下列哪项是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（） Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ权证 Ｅ二叉树模型
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考题 以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）A、二叉树模型可用于对美式期权定价B、二叉树模型可用于对欧式期权定价C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价
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考题 采用倒推法的期权定价模型包括（）A、BS公式B、二叉树模型C、隐性差分法D、蒙特卡罗模拟
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考题 简述如何应用二叉树模型对无收益资产进行期权定价？
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考题 可转换公司债券价值中股权部分的价值的定价方法有（　）。A、布莱克一斯科尔斯期权定价模型B、市盈率法C、二叉树模型D、市净率法
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考题 二叉树模型的定价中最后节点期权的价值等于内在价值。
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考题 期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。
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考题 如何用二叉树模型给美式期权定价？
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考题 可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。A、股指期权B、存续期内支付红利的股票期货期权C、权证D、货币期权
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考题 二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）
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考题 多选题采用倒推法的期权定价模型包括（）ABS公式B二叉树模型C隐性差分法D蒙特卡罗模拟
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考题 多选题可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（　　）。A期货期权B利率期权C权证D货币期权
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考题 判断题二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。()A 对B 错
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考题 问答题如何用二叉树模型给美式期权定价？
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考题 多选题可采用B-S-M模型定价的欧式期权有()。A股指期权B存续期内支付红利的股票期货期权C权证D货币期权
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考题 单选题下列资本市场理论发展形成的先后顺序中，正确的是（ ）。A 均值一方差模型一套利定价模型一资产定价模型一期权定价模型B 资产定价模型一均值一方差模型一套利定价模型一期权定价模型C 均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型一期权定价模型D 期权定价模型一均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型
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考题 单选题CAPM指的是（ ）。A 资产定价模型B 均值一方差模型C 套利定价理论D 期权定价模型
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考题 问答题简述如何应用二叉树模型对无收益资产进行期权定价？
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