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准确预测交易成本和收益，选取放空期货点和平仓点对避险策略而言非常重要。（）
参考答案
参考解析
解析：避险策略的关键因素是要准确预测交易成本和收益，选取放空期货点和平仓点。
更多 “准确预测交易成本和收益，选取放空期货点和平仓点对避险策略而言非常重要。（） ” 相关考题
考题
某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约,卖出10手4月份的沪深300指数期货合约,其建仓价分别为2800点和2850点,上一交易日结算价分别为2810点和2830点,上一交易□该投资者没有持仓。如果该投资者当日全部平仓,平仓价格分别是2830点和2870点,则该交易盈亏为（ ）元。A.30000
B.-90000
C.10000
D.90000
考题
某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日的结算价分别为2810点和2830点，上一交易日该投资者没有持仓。如果该投资者当日全部平仓，平仓价分别为2830点和2870点，则其平仓盈亏（逐日盯市）为（ ）元。（不计手续费等费用） A.盈利10000
B.盈利30000
C.亏损90000
D.盈利90000
考题
某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1290点的S＆P500美式看跌期货期权（1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元），当时标的期货合约的价格为1204点。当标的期货合约的价格为1222点时，该看跌期权的市场价格为68点，如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，则平仓收益为（ ）美元。 A.45000
B.1800
C.1204
D.4500
考题
交易者在1520点卖出4张S&P500指数期货合约，之后在1490点全部平仓，该合约乘数为250美元，在不考虑手续费等交易成本的情况下，该笔交易（ ）美元。A：盈利30000
B：亏损7500
C：亏损30000
D：盈利7500
考题
3月1日，某投资者开仓持有3张3月份的恒生指数期货合约多头头寸和两张4月份的恒生指数期货合约空头头寸，其开仓价分别为15125点和15200点，该日结算价分别为15285点和15296点。3月2日，若该投资者将上述所持合约全部平仓，平仓价分别为15320点和15330点，则该投资者的当日盈亏为（ ）港元。（合约乘数为50港元，不考虑交易费用）A.亏损1850
B.盈利16250
C.盈利1850
D.亏损16250
考题
若股指期货的理论价格为2560点,交易成本为20点,当股指期货的市场价格处于（ ）时,存在套利机会。A、2550和2570点之间
B、2560和2580点之间
C、2580和2600点之间
D、2540和2560点之间
考题
避险策略是指以（）的资金持有现货头寸，当期货出现一定程度的价差时，将另外（）的资金作为避险，放空股指期货，形成零头寸达到避险的效果。（）
A.60%；40%
B.70%；30%
C.80%；20%
D.90%；10%
考题
假设2月15日，芝加哥商业交易所（CME）9月份到期的澳元期货合约价格为0.7361，美国洲际交易所（ICE）6月份到期的澳元期货合约价格为0.7326（两合约交易单位均为100000AUD，报价方式均为每1澳元的美元价格）。若CME和ICE澳元期货合约的合理价差为50点。某交易者判断这两个合约之间存在跨市场套利机会，决定买入60手CME澳元期货合约的同时卖出60手ICE澳元期货合约。2个月后，该投资者将上述合约对冲平仓。则下列说法正确的是（）。（两个交易所澳元期货合约每1点价值10美元，不考虑各项交易费用）A、平仓时CME与ICE澳元期货合约价差大于35点，该交易者获得盈利B、平仓时CME与ICE澳元期货合约价差大于35点小于50点，该交易者将会亏损C、平仓时CME与ICE澳元期货合约价差小于35点时，该交易者将会亏损D、平仓时CME与ICE澳元期货合约价差，只有大于50点时才能盈利
考题
假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5％，交易成本总计为15点，年指数股息率为l％，则（）。A、若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点B、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会C、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会D、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
考题
单选题预测点噪声级计算的基本步骤的正确顺序是（）。 ①计算出噪声从各点声源传播到预测点的声衰减量。 ②计算出各声源单独作用时在预测点产生的A．声级。 ③选取坐标系，确定各噪声点的位置和预测点位置。 ④确定预测计算的时段和各声源的发声待续时间。 ⑤计算预测点时段内的等效连续A．声级A
①②③④⑤B
③①②④⑤C
①③②④⑤D
③②①④⑤
考题
多选题假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5％，交易成本总计为15点，年指数股息率为l％，则（）。A若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点B若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会C若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会D若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
考题
单选题某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日的结算价分别为2810点和2830点，上一交易日该投资者没有持仓。如果该投资者当日全部平仓，平仓价分别为2830点和2870点，则其平仓盈亏(逐日盯市)为（ ）元。(不计手续费等费用)A
盈利10000B
盈利30000C
亏损90000D
盈利90000
考题
单选题（ ）是指持有一定头寸的股指期货，一般占资金比例的10%，其余90%的资金用于买卖股票现货。A
避险策略B
权益证券市场中立策略C
期货现货互转套利策略D
期货加固定收益债券增值策略
考题
单选题若股指期货的理论价格为2560点，交易成本为20点，当股指期货的市场价格处于（ ）时，存在套利机会。[2014年11月真题]A
2550和2570点之间B
2560和2580点之间C
2580和2600点之间D
2540和2560点之间
考题
多选题4月1日，现货指数为1 500点，市场利率为5%，年指数股息率为1%，交易成本总计为15点，则( )。A若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 530点以下才存在正向套利机会B若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为l5 1 5点C若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 530点以上才存在正向套利机会D若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 500点以下才存在反向套利机会
考题
单选题3月1日，某投资者开仓持有3张3月份的恒生指数期货合约多头头寸和2张4月份的恒生指数期货合约空头头寸，其开仓价分别为15125点和15200点，该日结算价分别为15285点和15296点。3月2日，若该投资者将所持合约全部平仓，平仓价分别为15320点和15330点，则该投资者的当日盈亏为（ ）港元。（合约乘数50港元/点，不考虑交易费用）[2017年3月真题]A
盈利1850B
亏损1850C
盈利16250D
亏损16250
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