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下列哪些是现货价格和期货价格的差（持有成本）的三部分组成（）
A融资利息
B仓储费用
C持有收益
D借贷利率
E无风险利率
A融资利息
B仓储费用
C持有收益
D借贷利率
E无风险利率
参考答案
参考解析
解析：康奈尔（Cornell)和弗伦奇（French) 1983年提出的持有成本理论。
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考题
以下关于期货价格的说法正确的有（ ）。 A．期货价格反映的是市场对现货价格未来的预期 B．影响期货价格的主要因素是持有现货的成本和时间价值 C．在期货合约临近到期时，期货价格肯定高于现货价格 D．在期货合约到期之前，现货价格肯定低于期货价格
考题
下列关于国债基差的表达式，正确的是（ ）。A.国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子
B.国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子
C.国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子
D.国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子
考题
在1983年，康奈尔（Cornell)和弗伦奇（French) 提出的持有成本理 论（Cost of Carry Model)认为，在持有成本理论（Cost of Carry Model)，现货价格和期货价格的差（持有成本） 由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。（）
考题
下列关于远期与期货定价的说法正确的是（）
A作为金融市场中的重要品种，远期和期货在风险管理、价格发现、投资组合管理等方面有着广泛的应用
B远期或期货定价的理论主要包括 无套利定价理论和持有成本理论。
C无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价
D在持有成本理论，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。
E在无套利定价理论，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。
考题
下列关于远期与期货定价的说法不正确的是（）
A作为金融市场中的重要品种，远期和期货在风险管理、价格发现、 投资组合管理等方面有着广泛的应用
B远期或期货定价的理论主要包括 无套利定价理论和持有成本理论。
C无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价
D在无套利定价理论，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。
考题
多选题下列关于期货价格和现货价格的说法，正确的有（ ）。A在特定情况下，期货价格高于现货价格，这种市场状态为正向市场B由于持有现货需花费一定费用，期货价格通常要高于现货价格，基差为负值C期货价格和现货价格变化趋势是不一致的，当临近交割时间，二者最终趋向一致D在正向市场中，期货价格高出现货价格的部分与持仓费的大小有关，持仓费体现的是期货价格形成中的时间价值
考题
多选题下列情况属于正向市场的有（ ）。A期货价格高于现货价格时，基差为负值B现货价格高于期货价格时，基差为正值C期货价格高出现货价格的部分与持仓费的大小有关D预计将来该商品的供给会大幅度增加，导致期货价格大幅度下降，低于现货价格，基差为正值
考题
判断题理论上说，期货价格要反映现货的持有成本，即便现货价格不变，期货价格也会与之存在差异。（）A
对B
错
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