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某企业从银行提出1年期的贷款申请,该贷款的贷款年利率为15%,根据历史经验,同类评级的企业违约后,回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为()。
A:9%
B:10%
C:11%
D:12%
B:10%
C:11%
D:12%
参考答案
参考解析
解析:根据风险中性定价原理,无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的,即PL(1+KL)+(1-PL)*(1+KL)*θ=1+iL。其中,PL为期限1年的风险资产的非违约概率,(1-PL)即其违约概率;KL为风险资产的承诺利息;θ为风险资产的回收率,iL为期限1年的无风险资产的收益率。本题中,P*(1+15%)+(1-P)*(1+15%)*20%=1+5%,可得P=89%,即该客户在1年内的违约概率为11%。
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C.60
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B.44.78%
C.96.53%
D.3.47%
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A. 0. 05 B. 0.11 C. 0.15 D. 0. 20
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A. 0. 04 B. 0.05 C. 0.95 D. 0. 96
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假定一年期零息国债的无风险收益率为3%,1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为60%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。A、8.3%B、7.3%C、9.5%D、10%
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0.05B
0.10C
0.15D
0.20
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5.0%B
6.5%C
8.0%D
7.0%
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9B
1.5C
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