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某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500点，该投资者收益( )万元。
A: 125
B: 525
C: 500
D: 625
B: 525
C: 500
D: 625
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参考解析
解析：
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考题
2009年3月18日，沪深300指数现货报价为2300点，2009年9月到期（9月18日到期）的沪深300指数仿真合约报价为2700点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月份沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空145张9月到期合约（100000000/（2300×300）=144.93≈145），则到9月18日收盘时，若沪深300指数报价（点）为2500点，则投资者的现货头寸价值为（ ）元人民币。A．95652174B．121739130C．108695652D．113043478
考题
某投资者在8月1日时持有的啊G股票收益率为10%,由于下跌的可能性很大,决定利用沪深300股指期货进行套期保值,沪深300每点价值为300元人民币,假定其持有的G股票现值为500万元,G股票与沪深300指数的贝塔系数为1.6,8月1日现货指数为2882点,12月份到期的期指为2922点,那么该投资者卖出期货合约数量为()。
A、8B、9C、10D、11
考题
假设今天沪深300指数收盘于3200点，指数期望收益率为8%，无风险利率为4%，那么，一年后交割的沪深300指数期货合约理论点位是（）。
A.3200.05
B.3300.59
C.3328.01
D.3074.53
考题
假设沪深300股指期货的保证金为15％，合约乘数为300，那么当沪深300指数为5000点时，投资者交易一张期货合约，需要支付保证金()元。
A.5000×15％
B.5000×300
C.5000×15％+300
D.5000×300×15％
考题
9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为324亿元，沪深300指数的β系数为09。该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（）手股指期货合约。A.202
B.222
C.180
D.200
考题
9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。A.180
B.222
C.200
D.202
考题
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为（）。
A、2015.5
B、2045.5
C、2455.5
D、2055
考题
某保险公司拥有一个指数型基金，规模20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司将18亿投资政府债券（年收益2.6%）同时将2亿元（10%的资金）买该跟踪的沪深300股指数为2800点。6月后沪深300指数价格为2996点，6个月后指数为3500点，那么该公司盈利（ ）。A.49065万元
B.2340万元
C.46725万元
D.44385万元
考题
某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10％换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500点，该投资者收益（ ）万元。A.125
B.525
C.500
D.625
考题
某投资者签订一份为期2年的权益互换，名义本金为1000万元，每半年互换一次，每次互换时，该投资者将支付固定利率并换取上证指数收益率，利率期限结构如表2—1所示。
表2—1利率期限结构
A.5．29％
B.6．83％
C.4．63％
D.6．32％
考题
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为多少？（）
Ａ3068.3（点） Ｂ3168.3（点） Ｃ3268.3（点） Ｄ3468.3（点）
考题
假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。A、10B、-5C、-15D、5
考题
最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。A、沪深300指数长期缓慢下跌B、沪深300指数始终不涨不跌C、沪深300指数长期缓慢上涨D、沪深300指数短期迅速上涨
考题
投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3％，无风险连续利率为6％，则该远期合约的理论点位为（）A、3068.3B、3142.5C、2950.7D、1749.4
考题
单选题假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。A
10B
-5C
-15D
5
考题
单选题某投资者签订了份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为()。A
2015.5B
2045.5C
2455.5D
2055
考题
单选题根据下面资料，回答问题某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如表2—7所示。表2-7利率期限结构表（一）该投资者支付的固定利率为()A
0.0315B
0.0464C
0.0630D
0.0462
考题
单选题某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10％换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500点，该投资者收益()万元。A
125B
525C
500D
625
考题
单选题最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。A
沪深300指数长期缓慢下跌B
沪深300指数始终不涨不跌C
沪深300指数长期缓慢上涨D
沪深300指数短期迅速上涨
考题
单选题某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。
假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸（假设期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。A
5.2320B
5.2341C
5.3421D
5.4321
考题
单选题国内某证券投资基金，在06年6月2日时，其股票组合的收益达到了40%，总市值为5亿元。该基金预期银行可能加息和一些大盘股相继要上市，股票可能出现短期深幅下调，然而对后市还是看好。决定用沪深300指数期货进行保值。假设其股票组合与沪深300指数的相关系数β为0.9。6月2日的沪深300指数现货指数为1400点，假设9月到期的期货合约为1420点。06年6月22日，股票市场企稳，沪深300指数现货指数为1330， 9月到期的期货合约为1349点。该基金认为后市继续看涨，决定继续持有股票，这次操作的结果是（ ）A
盈利50万元B
亏损50万元C
盈利30万元D
亏损30万元
考题
单选题9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9.该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（）手股指期货合约。A
200B
180C
222D
202
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