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单选题
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（  ）天交易账户的损失超过780万元。
A

2

B

3

C

2.5

D

3.5

参考答案

参考解析
解析：
更多 “单选题某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A 2B 3C 2.5D 3.5” 相关考题
考题 下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中，正确的有（ ）。A.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元B.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差－协方差法、蒙特卡罗模拟法D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失
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考题 假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%，持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有（ ）天的损失超过1000万元。 A．10 B．3 C．2 D．1
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考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，蠹置信水平通常选择（ ）。A．90%～99%B．90%～95%C．95%～99%D．95%～99．9%
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考题 假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万人民币(置信区间为99％，持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有( )天的损失超过1000万元。A．10B．3C．2D．1
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考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。A．90%～99.9%B．92%～95%C．95%～99%D．97%～99.9%
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考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。 A．90%～99% B．90%.95% C．95%～99% D．95%～99.9%
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考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR有期为10天。置信水平通常选择（ ）。A．90%～99%B．90%～95%C．95%～99%D．95%～99.9%
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考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为l0天，置信水平通常为（ ）。A．95%～99.9%B．95%～99%C．90%～95%D．90%～99%
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考题 假设金融机构根据过去100天的历史数期计算持有交易头寸的VAR值1000万元人民币，置信区间为99％，持有期为1天，则该机构在未来100个交易日内，预期所持有的交易头寸最多会有（ ）天的损失超过1000万元。A.2 B.1 C.10 D.3
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考题 商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（　　）。A. 条件不足，无法判断 B. 第二种方案计算出来的风险价值更大 C. 第一种方案计算出来的风险价值更大 D. 两种方案计算出来的风险价值相同
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考题 某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2．5 B.3．5 C.2 D.3
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考题 某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（　　）。A. 增加 B. 保持不变 C. 无法判断 D. 减小
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考题 某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（　　）。A、增加 B、保持不变 C、无法判断 D、减小
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考题 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（　　）。A. 4.0×VaR B. 4.5×VaR C. 3.0×VaR D. 3.5×VaR
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考题 下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的 B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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考题 假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下，每日VaR为300万元，则下列表述正确的是（）。A.该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元 B.该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元 C.该组合当前的市场价值为297万元 D.该组合当前的损失价值为3万元
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考题 假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民 币（置信区间为99%，持有期为1天）。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少 会有（ ）天的损失超过1000万元。 A. 10 B. 3 C. 2 D. 1
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考题 商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A:条件不足，无法判断 B:第二种方案计算出来的风险价值更大 C:两种方案计算出来的风险价值相同 D:第一种方案计算出来的风险价值更大
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考题 商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。 A.减少；增加 B.增加；减少 C.增加；增加 D.减少；减少
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考题 下列说明何者是错的：（）。A、VaR模型的估计应该逐日进行B、VaR模型采用99%的置信水平C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
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考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。A、90%～99%B、90%～95%C、95%～99%D、95%～99.9%
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考题 关于VaR的说法错误的是（）。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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考题 商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。A、应采用历史模拟法计算VaR值B、至少每三个月更新一次数据C、置信水平采用99％的单尾置信区间D、市场价格的历史观测期至少为一年E、持有期为10个交易日
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考题 多选题商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。A应采用历史模拟法计算VaR值B至少每三个月更新一次数据C置信水平采用99％的单尾置信区间D市场价格的历史观测期至少为一年E持有期为10个交易日
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考题 单选题某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。A 增加B 保持不变C 无法判断D 减小
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考题 单选题关于VaR的说法错误的是（）。A 均值VaR是以均值为基准测度风险的B 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C VaR的计算涉及置信水平与持有期D 计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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考题 单选题对于某金融机构而言，其计算VaR值两个置信水平可以选择，分别是95%和99%，那么从实践看，在其他测算条件均相同的背景下，（　　）。[2017年2月真题]A 95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定B 95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大C 95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等D 95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小
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