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单选题
以下关于希腊字母的说法正确的是（）。
A
实值期权gamma最大
B
平值期权vega最大
C
虚值期权的vega最大
D
以上均不正确
参考答案
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解析：
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考题
下列关于期权内涵价值的说法，正确的是（）。A.看跌期权的实值程度越深，期权的内涵价值越小
B.平值期权的内涵价值最大
C.看涨期权的实值程度越深，期权的内涵价值越大
D.看跌期权的虚值程度越深，期权的内涵价值越大
考题
关于期权的希腊字母，下例说法错误的是( )。A.Delta的取值范围为(-1，1)
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近，Theta的绝对值最大
D.Rh0随标的证券价格单调递减
考题
关于下列Vega的性质的说法不正确的是（）
Ａ波动率与期权价格成正比。
Ｂ平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化
Ｃ涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。
Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加
Ｅ期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
考题
下列关于Gamma的性质说法错误的是（）
Ａ看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。
Ｂ深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大
Ｃ期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０
Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加
考题
下列希腊字母中，说法不正确的是（）。A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
考题
以下希腊字母，说法正确的是（）。A、相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大B、虚值期权的gamma值最大C、对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0D、平值期权Vega值最大
考题
希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。A、极度实值期权B、平值期权C、极度虚值期权D、以上均不正确
考题
关于期权以下说法不正确的是（）。A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
考题
希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。A、极度实值期权B、平值期权C、极度虚值期权D、以上均不正确
考题
关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。A、Delta的取值范围为（-1.1）B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C、在行权价附近，Theta的绝对值最大D、Rho随标的证券价格单调递减
考题
下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法正确的是（）。A、人心向涨，认购期权的时间价值越来越贵B、人心向跌，认沽期权的时间价值越来越贵C、平值期权的时间价值最大，交易通常最活跃D、实值期权的权利金等于时间价值
考题
单选题希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。A
极度实值期权B
平值期权C
极度虚值期权D
以上均不正确
考题
单选题关于期权的希腊字母，下列说法错误的是()。A
Delta的取值范围为（-1.1）B
深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C
在行权价附近，Theta的绝对值最大D
Rho随标的证券价格单调递减
考题
单选题下列关于期权内涵价值的说法，正确的是（ ）。[2017年3月真题]A
看跌期权的虚值程度越深，期权的内涵价值越大B
平值期权的内涵价值最大C
看跌期权的实值程度越深，期权的内涵价值越小D
看涨期权的实值程度越深，期权的内涵价值越大
考题
单选题以下希腊字母，说法正确的是（）。A
相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大B
虚值期权的gamma值最大C
对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0D
平值期权Vega值最大
考题
单选题下列关于期权内涵价值的说法，正确的是（）。A
看跌期权的实值程度越深，期权的内涵价值越小B
平值期权的内涵价值最大C
看涨期权的实值程度越深，期权的内涵价值越大D
看跌期权的虚值程度越深，期权的内涵价值越小
考题
单选题关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（ ）。A
Delta的取值范围为（－1，1）B
深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C
在行权价附近，Theta的绝对值最大D
Rho随标的证券价格单调递减
考题
单选题希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。A
极度实值期权B
平值期权C
极度虚值期权D
以上均不正确
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