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精算模型 问题列表
问题
单选题已知某生存群体50岁的生存人数为89509人，往后5年的死亡率分别为0.006，0.007，0.009，0.012和0.015，则该群体55岁时的生存人数为（ ）。A
87509B
86206C
85206D
87206E
85509
问题
单选题对模型A和B进行似然比检验。已知A是单参数模型，B不止一个参数。进行完参数估计后，两模型的对数似然函数值分别是lA=-280和lB=-276。如果检验的结果是在5%显著性水平下B优于A，则B的参数最多能有（ ）个。A
1B
2C
3D
4E
5
问题
单选题F（s）被看成作用在ux上的—个算子，如果ux-1=4，ux=7，ux+1=15，则F（0）ux=（ ）。A
7A（0）B
15B（0）C
7A（0）+B（0）D
7A（0）+2B（0）E
7A（0）+5B（0）
问题
单选题考虑离散的盈余过程U（n）=0.5+1.5n－S（n），S（n）=W1+W2+…+Wn为时间段[0，n]内的总索赔额，Wi（i≥1）相互独立共同分布为：则P[U（1）＜0]+P[U（2）＜0]=（ ）。A
0.21B
0.22 C
0.23 D
0.24 E
0.25
问题
单选题一组一年期的定期寿险组合，每份保单的保险金额都为B个单位元，索赔次数N服从泊松分布，参数为λ，则下列计算中不正确的是（ ）。A
E（S）=E（N）B=λBB
Var（S）=Var（N）B2=λB2C
S的可能取值为0，B，2B，…D
E（X）=B，Var（X）=B2E
P（S≤BX）=P（N≤X）
问题
单选题设某险种的实际损失额有几种可能：25、50、75、100、200、500，发生的概率分别为0.2、0.3、0.2、0.15、0.1、0.05，假设损失次数服从参数为r=10、β=0.3的奇异负二项分布，免赔额为50，则理赔次数的分布为（ ）。A
NB（10，0.3）B
NB（10，0.15）C
B（10，0.3）D
B（10，0.15）E
B（10，0.45）
问题
单选题每次出险的平均损失额为（ ）。A
1.6B
2.0C
2.4D
2.8E
3.2