2021年银行从业资格考试《风险管理（初级）》模拟试题(2020-12-30)

发布时间：2020-12-30

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2021年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、专家判断法作为商业银行传统的客户评级方法，其主要缺陷在于风险评估缺乏一致性。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:专家判断法作为商业银行传统的客户评级方法，其主要缺陷在于风险评估缺乏一致性。

2、信用风险报告的职责有( )。【多选题】

A.实施并支持一致的风险语言／术语

B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息

C.传递商业银行的风险容忍度

D.传递商业银行的风险偏好

E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:信用风险报告的职责主要体现在以下几个方面：(1)保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识（选项E正确）；(2)传递商业银行的风险偏好和风险容忍度（选项CD正确）；(3)实施并支持一致的风险语言/术语（选项A正确）；(4)使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息（选项B正确）；(5)告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责；(6)利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持；(7)保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告。

3、可用于反映银行的现金头寸情况的指标是（  ）。【单选题】

A.超额备付金率

B.流动性覆盖率

C.流动性比例

D.优质流动性资产分析

正确答案:A

答案解析:选项A正确。超额备付金率指商业银行为适应资金营运的需要，用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率。该指标用于反映银行的现金头寸情况，可以衡量银行的流动性和清偿能力。

4、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是( )。【单选题】

A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起

B.商业银行应当建立清晰的战术风险管理流程

C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节

D.建立企业级风险管理信息系统的决与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起

正确答案:B

答案解析:有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。选项B说法错误：商业银行应当建立清晰的战略风险管理流程，用来一致、持久地识别、评估和监测每一个可能影响发展战略的风险因素。

5、商业银行在发放贷款时,通常要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证,这种做法属于(   )。【单选题】

A.风险对冲

B.风险规避

C.风险补偿

D.风险转移

正确答案:D

答案解析:商业银行风险管理的主要策略：（1）风险分散（2）风险对冲（3）风险转移（4）风险规避（5）风险补偿。商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于风险转移管理策略（选项D符合题意）。

6、由于风险管理对于商业银行的重要性， 大部分银行，特别是大型银行和国际活跃银行，均在（     ）层面设立了风险管理相关委员会或同类组织。【单选题】

A.监事会

B.董事会

C.风险管理部门

D.风险管理委员会

正确答案:B

答案解析:商业银行风险治理的组织架构包括董事会及其风险管理委员会、监事会、高级管理层、风险管理部门。由于风险管理对于商业银行的重要性， 大部分银行，特别是大型银行和国际活跃银行，均在董事会层面设立了风险管理相关委员会或同类组织（选项B正确）。

7、下列关于我国商业银行短期流动性监管主要指标的描述正确的有( )。【多选题】

A.商业银行的流动性比例不应低于25%

B.商业银行的贷存比不应高于75%

C.商业银行的净稳定资金比例应当不低于100%

D.商业银行的核心存贷比不应低于25%

E.商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%

正确答案:A、E

答案解析:我国对商业银行的短期流动性风险监管主要指标只有三个：流动性覆盖率、流动性比例和优质流动性资产分析。选项A：商业银行的流动性比例应当不低于25%；选项E：商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。存贷比、净稳定现金比例属于商业银行流动性风险中长期结构性分析。选项B：商业银行的存贷比应当不高于75%；选项C：净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100%。

8、以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（ ）。【多选题】

A.VaR是对未来风险的事前预测

B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应

C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势

D.VaR将成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段

E.VaR值的局限性就包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况

正确答案:A、B、C

答案解析:选项D说法错误：VaR值是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。选项E说法错误：VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

9、下列说法正确的是（ ）。【多选题】

A.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件是内部欺诈事件

B.因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件是指实物资产的损坏

C.因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚是监管罚没

D.由于操作风险事件引起的其他损失指其他损失

E.由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少指账面减值

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:

10、2007年颁布的《商业银行信息披露办法》规定，商业银行应披露的其经营状况主要信息有（）。【多选题】

A.财务会计报告

B.各类风险管理状况

C.公司治理情况

D.年度利润报告

E.年度重大事项

正确答案:A、B、C、E

答案解析:银监会于2007年颁布的《商业银行信息披露办法》,要求银行披露其经营状况的主要信息,包括财务会计报告、各类风险管理状况、公司治理情况、年度重大事项等（选项ABCE正确）。

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下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

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