2021年银行从业资格考试《风险管理（中级）》章节练习(2021-12-17)

发布时间：2021-12-17

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2021年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第五章 市场风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（ ）。【多选题】

A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，且资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将会增加

B.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，且负债价值增加的幅度比资产价值增加的幅度大，银行的市场价值将会减少

C.如果市场利率上升，则资产与负债的价值都会减少，且资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将会增加

D.如果市场利率上升，则资产与负债的价值都会减少，且资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将会减少

E.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，且资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度小，银行的市场价值将会增加

正确答案:A、D

答案解析:在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加（选项A正确）；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少（选项D正确）。

2、为了保持统计口径的一致性，黄金价格的波动仍然被纳入（）。【单选题】

A.汇率风险

B.利率风险

C.市场风险

D.流动风险

正确答案:A

答案解析:为了保持统计口径的一致性，黄金价格的波动仍然被纳入汇率风险范畴（选项A正确）。

3、商业银行需要定期对市场风险进行压力测试。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:商业银行需要定期对市场风险进行压力测试。

4、假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（ ）。【单选题】

A.100亿元

B.1500（亿/年）

C.1年

D.1.5年

正确答案:D

答案解析:久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期=6-900/1000×5=1.5（年）（选项D正确）。

5、内部模型法的实施要素包括（）。【多选题】

A.风险因素识别与构建

B.特定风险

C.一般风险价值计量

D.压力风险价值计量

E.压力测试

正确答案:A、B、E

答案解析:内部模型法是实施要素有风险因素识别与构建、特定风险、新增风险、返回校验和压力测试（选项ABE正确）。资本计量分为一般风险价值计量和压力风险价值计量。

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下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

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