2021年银行从业资格考试《风险管理(中级)》章节练习(2021-04-01)
发布时间:2021-04-01
2021年银行从业资格考试《风险管理(中级)》考试共120题,分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第四章 信用风险管理5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、下列关于组合限额管理的说法,正确的有( )。【多选题】
A.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两种
C.通过设定组合限额,可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
D.设定组合限额,可以有效控制组合信用风险
E.组合限额是商业银行资产组合层面的限额
正确答案:B、C、D、E
答案解析:选项A说法不正确:组合限额维护的主要任务是确定组合限额的合理性以及在组合限额超过临界值的情况下的处理。
2、商业银行在对个人客户的信用风险进行识别和分析时,需要个人客户提供各种能证明个人()的相关资料。【多选题】
A.年龄
B.职业
C.收入
D.财产
E.教育背景
正确答案:A、B、C、D、E
答案解析:商业银行在对个人客户的信用风险进行识別和分析时,同样需要个人客户提供各种能够证明个人年龄、职业、收人、财产、信用记录、教育背景等的相关资料(选项ABCDE正确)。
3、不良资产处置方法中的贷款重组,应注意以下几个方面()。【多选题】
A.重组过程由谁来领导
B.是否属于可重组的对象或产品
C.为何进入重组流程
D.是否值得重组,重组的成本与重组后可减少的损失孰大孰小
E. 对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估
正确答案:B、C、D、E
答案解析:贷款重组应注意以下几个方面:(1)是否属于可重组的对象或产品。通常,商业银行都对允许或不允许重组的贷款类型有具体规定。例如,许多商业银行不允许对标准化的产品进行重组,在这方面应严格执行相关规定(选项B正确)。(2)为何进入重组流程。对此应该有专门的分析报告并陈述理由(选项C正确)。(3)是否值得重组,重组的成本与重组后可减少的损失孰大孰小。对将要重组的客户必须进行细致科学的成本收益分析(选项D正确)。(4)对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估(选项E正确)。
4、下列关于信用风险组合模型,说法正确的是()。【单选题】
A.Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化,然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。
B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。
C.Credit Risk +模型是根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
D.Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人,因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
正确答案:C
答案解析:选项A说法不正确:Credit Portfolio View模型是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值,而不是微观因素;选项B说法不正确:CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失;选项D说法不正确:Credit Portfolio View模型比较适用于投机类型而不是冲动类型的借款人,因为投机类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
5、假设某商业银行的五级贷款分类情况为:正常类贷款150亿,关注类贷款40亿,次级类贷款5亿,可疑类贷款4亿,损失类贷款1亿,那么该商业银行的不良贷款率等于( )。【单选题】
A.20%
B.15%
C.10%
D.5%
正确答案:D
答案解析:不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款=(5+4+1)/(150+40+5+4+1)=5%(选项D正确)。
下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题,供大家学习参考。
转贴现是指金融机构将其尚未到期的商业汇票转让给( )而取得资金的业务行为。
A.金融同业
B.中央银行
C.出票人
D.承兑人
下列行为违反《商业银行法》的有( )。
A.无故拖延或者拒绝支付存款本金和利息
B.拒绝中国人民银行稽核、检查监督
C.向境内非银行金融机构和企业投资
D.非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位存款
E.向关系人发放担保贷款的条件等同于其他借款人同类贷款条件
ABCD【解析】根据《商业银行法》的规定,向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件的属于违法行为,等同于其他借款人同类贷款条件的是合法的正确行为。选项E不符合题意。根据《商业银行法》的规定,商业银行有无故拖延或者拒绝支付存款本金和利息,非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位存款等行为,对存款人或者其他客户造成财产损害的,应当承担支付延迟履行的利息以及其他民事责任。
下列企业中属于非法人组织的是( )。
A.中国人寿保险公司
B.中国工商银行
C.中国人民银行石家庄支行
D.中国投资有限责任公司
解析:法人是具有民事权利和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。非法人组织是指不具有法人资格但能以自己的名义进行民事活动的组织。根据《最高人民法院关于适用(中华人民共和国民事诉讼法)若干问题的意见》第四十务的规定,法人依法设立并领取营业执照的分支机构,中国人民银行、各专业银行设立在各地的分支机构,中国人民保险公司设立在各地的分支机构等为非法人组织。
下列关于贷款损失准备金的说法中,错误的是( )。
A.商业银行一般提取的贷款损失准备金有三种:普通准备金、专项准备金和特别准备金
B.普通准备金又称一般准备金,是按照贷款余额的一定比例提取的贷款损失准备金
C.普通准备金是用于弥补贷款组合的不确定损失的
D.普通贷款损失准备金在一定程度上不具有资本的性质,可以在一定程度上用于弥补银行的未来损失
E.特别准备金的计提比例由中国人民银行或监管当局按照国别或行业等风险的严重程度确定
普通贷款损失准备金在一定程度上具有资本的性质,可以在一定程度上用于弥补银行的未来损失;特别准备金的计提比例由商业银行或监管当局按照国别或行业等风险的严重程度确定。
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