2021年证券从业资格考试《金融市场基础知识》章节练习(2021-02-13)

发布时间：2021-02-13

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2021年证券从业资格考试《金融市场基础知识》考试共100题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第八章 金融风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、（）是指采用相关措施来降低风险的损失频率或影响程度。【选择题】

A.风险偏好

B.风险限额

C.风险缓释

D.风险拨备

正确答案:C

答案解析:选项C正确：风险缓释是指采用相关措施来降低风险的损失频率或影响程度。

2、现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合，与传统风险管理相比，其优势不包括（）。【选择题】

A.VaR限额是动态的，可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化

B.VaR考虑了不同组合的风险分散效应

C.VaR方法计算简便，需要的样本数据比较少

D.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应

正确答案:C

答案解析:选项C符合题意：采用以VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合，主要有以下优势：（1）VaR限额是动态的，可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化（A包括），还可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息，以便对限额进行动态调整；（2）VaR限额易于针对不同部门和不同产品设置限额，风险管理者可以汇总和分解不同市场和不同工具的风险，从而能够深入了解整个企业的风险状况；（3）VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应（D包括），考虑了不同组合的风险分散效应（B包括），更能够反映风险单位和产品的潜在损失。

3、风险识别包括（）两个环节。【选择题】

A.感知风险和分析风险

B.感知风险和度量风险

C.监测风险和分析风险

D.监测风险和度量风险

正确答案:A

答案解析:选项A正确：风险管理者首先要分析投资项目的风险暴露。风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。感知风险是通过系统化的方法发现经济主体所面临的风险种类和性质；分析风险是深入理解各种风险的成因和变化规律。

4、（）通常来源于整个经济体系，而不是交易对手或金融机构内部。【选择题】

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险

正确答案:C

答案解析:选项C正确：市场风险通常来源于整个经济体系，而不是交易对手或金融机构内部。

5、风险管理的本质特征是（）。【选择题】

A.损失管理

B.收益管理

C.事前管理

D.事中管理

正确答案:C

答案解析:选项C正确：风险管理不等于损失管理，其本质特征是事前管理。

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下面小编为大家准备了 证券从业资格 的相关考题，供大家学习参考。

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