2021年证券从业资格考试《金融市场基础知识》章节练习(2021-06-04)

发布时间：2021-06-04

2021年证券从业资格考试《金融市场基础知识》考试共100题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第八章 金融风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。


1、（）是金融机构开展风险管理的基础前提。【选择题】

A.风险偏好

B.风险限额

C.风险缓释

D.风险应对

正确答案:A

答案解析:选项A正确：风险偏好是金融机构开展风险管理的基础前提，风险限额的设定的前提是确定金融机构的风险偏好。

2、风险规避主要是通过（）来实现的。【选择题】

A.风险与收益相匹配

B.设立有限的风险容忍度

C.降低风险暴露，甚至完全退出该业务领域

D.经济资本配置

正确答案:D

答案解析:选项D正确：风险规避策略，是指金融机构通过拒绝或退出某一业务或市场来消除本机构对该业务或市场的风险暴露。在现代金融机构风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现。

3、（）是依据RAROC最大化原则，将风险指标分解至公司的不同层面、不同业务线乃至具体组合与策略，将风险控制在可以承受的合理范围之内，使风险大小与风险管理能力和资本实力相匹配。【选择题】

A.风险偏好

B.风险限额

C.风险缓释

D.风险拨备

正确答案:B

答案解析:选项B正确：风险限额是依据RAROC最大化原则，将风险指标分解至公司的不同层面、不同业务线乃至具体组合与策略，将风险控制在可以承受的合理范围之内，使风险大小与风险管理能力和资本实力相匹配。

4、在证券投资中，多样化投资的（）策略成为投资者（尤其是机构投资者）消除非系统性风险的基本策略。【选择题】

A.风险规避

B.风险分散

C.风险控制

D.风险转移

正确答案:B

答案解析:选项B正确：在证券投资中，多样化投资的风险分散策略成为投资者（尤其是机构投资者）消除非系统性风险的基本策略。

5、（）年，哈里·马科维茨建立了均值-方差证券组合投资模型，提出了解决投资决策中最优化投资配置问题。【选择题】

A.1947

B.1950

C.1952

D.1956

正确答案:C

答案解析:选项C正确：1952年，哈里·马科维茨建立了均值-方差证券组合投资模型，提出了解决投资决策中最优化投资配置问题。在模型中方差作为对风险的量度，其最小化被用来确定最优化的投资比例。VaR与方差直接相关，其作为风险限额指标实质上对方差附加了一种限制。因此，作为VaR约束下的马科维茨均值一方差模型的最优化投资决策问题就自然被人们加以利用。

下面小编为大家准备了 证券从业资格 的相关考题，供大家学习参考。

债券代表的权利有（ ）。 A．债权 B．资产所有权 C．直接支配财产权 D．债券投资者权利

正确答案：AD
【考点】掌握债券的定义、票面要素、特征、分类。见教材第三章第一节，P78。

修正的美式期权可在期权到期日或到期日之前的任何一个营业日执行。（ ）

正确答案：×
美式期权可在期权到期日或到期日之前的任何一个营业日执行；修正的美式期权也称为百慕大期权或大西洋期权，可以在期权到期日之前的一系列规定日期执行。

发行人在主板上市公司首次公开发行股票，董事、监事和高级管理人员应符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，且不得在最近（ ）个月内受到中国证监会行政处罚。

A．6

B．12

C．36

D．48

正确答案：C
掌握主板及创业板首次公开发行股票的条件、辅导要求、内核和承销商备案材料。见教材第四章第二节，P130。

证券公司借入次级债务应当由董事会制订方案，股东大会对下列（ ）事项作出专项决议。 A．次级债务的规限、利率 B．借入资金的用途 C．决议有效期 D．与借人次级债务相关的其他重要事项

正确答案：ABCD
考点：了解混合资本债券的概念、募集方式、信用评级、信息披露及商业银行通过发行混合资本债券所募资金计人附属资本的方式。见教材第九章第二节，P297。

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