2021年基金从业资格考试《基金基础知识》章节练习(2021-10-02)

发布时间：2021-10-02

2021年基金从业资格考试《基金基础知识》考试共100题，分为单选题。小编为您整理第十四章 投资风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、下列关于分级基金的说法，不正确的是（ ）。【单选题】

A.分级基金将基础份额结构化分为不同风险收益特征的子份额

B.一旦基准利率发生变化，A类份额将面临利率风险

C.B类份额的杠杆面临变动的风险

D.在折算后，部分基金份额将转化为母基金份额，但其风险收益特征不会发生改变

正确答案:D

答案解析:D项表述错误，在折算（包括定期折算和不定期折算）后，部分基金份额将转化为母基金份额，其风险收益特征将发生改变。

2、前十大重仓股投资市值为15亿元，基金股票投资总市值为50亿，则持股集中度为（  ）。【单选题】

A.30%

B.35%

C.40%

D.45%

正确答案:A

答案解析:此题考的是关于股票基金的风险管理的相关内容，答案是A选项，持股集中度的计算公式为：持股集中度=前十大重仓股投资市值/基金股票投资总市值*100%根据题目中的相关数值代入公式可算出持股集中度=15/50*100%=30%

3、关于最大回撤，以下表述错误的是（ ）。【单选题】

A.不同投资组合在不同时间期限内的最大回撤不具有可比性

B.最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失

C.投资组合的风险越高，最大回撤一定越大

D.投资的期限越长，最大回撤可能越大

正确答案:C

答案解析:C项错误，最大回撤这个指标是要将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个固定比例，因此投资组合的风险变化，最大回撤不会发生变化；根据CFA协会的定义，最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失。投资的期限越长，这个指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指标的时候，应尽量控制在同一个评估期间。

4、（）通常使用一种恒定比例投资组合保险技术（CPPI）实现避险。【单选题】

A.混合基金

B.避险策略基金

C.指数基金

D.股票基金

正确答案:B

答案解析:选项B正确：避险策略基金通常使用一种恒定比例投资组合保险技术（CPPI）实现避险。

5、如果股票基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金属于（ ）基金。【单选题】

A.价值型

B.成长型

C.投资型

D.收入型

正确答案:A

答案解析:答案是A选项，可以用基金所持有的全部股票的平均市盈率、平均市净率的大小，判断股票基金是倾向于投资价值型股票还是成长型股票。如果股票基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金属于价值型基金；反之，该股票基金则可以归为成长型基金。

下面小编为大家准备了 基金从业资格 的相关考题，供大家学习参考。

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