2021年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》模拟试题(2021-03-23)

发布时间：2021-03-23

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2021年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、下列关于无风险利率的说法中，正确的有（）。Ⅰ.无风险利率是指将资金投资于某一项没有任何风险的投资对象而能得到的利息率 Ⅱ.在资本市场上，美国国库券的利率通常被公认为市场上的无风险利率Ⅲ.无风险利率水平会影响期权的时间价值Ⅳ.利率水平对期权时间价值的整体影响很大【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

正确答案:D

答案解析:选项D符合题意：无风险利率是指将资金投资于某一项没有任何风险的投资对象而能得到的利息率（Ⅰ项正确）。这是一种理想的投资收益，一般受基准利率影响。在资本市场上，美国国库券的利率通常被公认为市场上的无风险利率（Ⅱ项正确），这是因为美国政府的公信力被市场认可不会出现违约的行为。无风险利率水平会影响期权的时间价值（Ⅲ项正确）。不过，利率水平对期权时间价值的整体影响还是十分有限的（Ⅳ项错误）。

2、担任发行人股票首次公开发行的保荐机构,自确定并公告发行价格之日起（）日内，不得发布与该发行人有关的证券研究报吿。【选择题】

A.40

B.30

C.15

D.10

正确答案:A

答案解析:选项A正确：根据《发布证券研究报告执业规范》，担任发行人股票首次公开发行的保荐机构、主承销商或者财务顾问，自确定并公告发行价格之日起40日内，不得发布与该发行人有关的证券研究报告。

3、我国新《国民经济行业分类》国家标准共有行业门类（）个，行业大类95个。【选择题】

A.6

B.10

C.13

D.20

正确答案:D

答案解析:选项D正确：我国新《国民经济行业分类》国家标准共有行业门类20个，行业大类95个，行业中类396个，行业小类913个。

4、某投机者2月份时预测股市行情将下跌。于是买入1份4月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为750.00点，期权权利金为2.50点(标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元)。到3月份时，4月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到745.00点，该投机者要求行使期权。同时在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约。则该投机者的最终盈亏状况是（）美元。【选择题】

A.盈利1875

B.亏损1875

C.盈利625

D.亏损625

正确答案:C

答案解析:选项C正确：投资者的一系列操作可解释为：在期货市场上以745点买入期货合约；在期权市场上行权，以750点卖出期货合约，权利金为2.5点，每点250美元，则总盈亏为：（750-745-2.5）*250=625（美元）

5、经规定中小企业每期私募债的投资者人数最多为（）人。【选择题】

A.100

B.200

C.150

D.300

正确答案:B

答案解析:选项B正确：需要指出的是，中小企业私募债券对投资者的数量有明确规定，每期私募债券的投资者合计不得超过200人，对导致私募债券持有账户数超过200人的转让不予确认。

6、下面关于单根K线的应用，说法错误的是（）。【选择题】

A.有上下影线的阳线，说明多空双方争斗激烈，到了收尾时，空方勉强占优势

B.一般来说，上影线越长，阳线实体越短，越有利于空方占优

C.十字星的出现表明多空双方力量暂时平衡。使市场暂时失去方向

D.小十字星表明窄幅盘整，交易清淡

正确答案:A

答案解析:选项A符合题意：有上下影线的阳线，说明多空双方争斗激烈，到了收尾时，多方勉强占优势。

7、相比于场外期权市场交易，场内交易的缺点有（）。【选择题】

A.成本较低

B.收益较低

C.收益较高

D.成本较高

正确答案:D

答案解析:选项D正确：通过场外期权，提出需求的一方的对冲风险和通过承担风险谋取收益这两类需求可以更有效地得到满足。通常情况下，提出需求的一方为了满足这两类需求，通过场内期权或其他衍生品的交易基本上也能够实现，但是成本可能会比较高。

8、下列关于供给弹性含义说法正确的有（）。Ⅰ．供给价格弹性是指供给量相对价格变化作出的反应程度变化率反应程度的一种度量，等于供给变化率除以价格变化率Ⅱ．供给弹性是供给量变化率对商品自身价格Ⅲ．供给的价格弹性系数=供给量变动的百分比/价格变动的百分比Ⅳ．供给弹性的大小与供给决策的时间框架无关【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A符合题意：供给弹性的大小取决于：（1）资源替代的可能性；（2）供给决策的时间框架；（Ⅳ项错误）（3）增加产量所需追加生产要素费用的大小。

9、某投资者5年后有一笔投资收入为30万元，投资的年利率为10%，用复利方法计算，该项投资的现值介于（）之间。【选择题】

A.17.00万元至17.50万元

B.17.50万元至18.00万元

C.18.00万元至18. 50万元

D.18. 50万元至19. 00万元

正确答案:D

答案解析:选项D正确：该项投资的现值为：

10、信用衍生工具包括（）。Ⅰ.信用互换Ⅱ.股票期权Ⅲ.股票期货Ⅳ.信用联结票据【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅳ

正确答案:D

答案解析:选项D符合题意：信用衍生工具是20世纪90年代以来发展最为迅速的一类衍生产品，主要包括信用互换、信用联结票据等。（Ⅰ、Ⅳ两项正确）

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下面小编为大家准备了 证券分析师 的相关考题，供大家学习参考。

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