2022年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》章节练习(2022-01-13)

发布时间：2022-01-13

2022年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第四章 数理方法5道练习题，附答案解析，供您备考练习。


1、假设华夏上证50ETF基金为了计算每日的头寸风险，选择了100个交易日的每日基金净值变化的基点值么（单位：点），并从小到大排列为Δ（1）~Δ(100)，其中Δ（1）~Δ(10)的值依次为：-18. 63，-17. 29，-15.61，-12. 37，-12. 02, - 11.28，-9.76，-8.84，-7.25,-6.63。则Δ的下2. 5％分位数为（）。 【选择题】

A.-18.63

B.-17. 29

C.-16.45

D.-15. 27

正确答案:C

答案解析:选项C正确：由于100x2.5% =2.5不是整数，其相邻两个整数为2和3，Δ的下2.5%分位数就是：。

2、一元线性回归模型的总体回归直线可表示为（）。【选择题】

A.

B.

C.

D.

正确答案:A

答案解析:选项A正确：对一元线性回归方程两边同时求期望，则有。表明点（，）对应的直线上，这条直线即为总体回归直线（或理论回归直线）。

3、非随机性时间数列可分为（）。Ⅰ. 平稳性时间数列Ⅱ. 季节性时间数列Ⅲ. 趋势性时间数列Ⅳ. 月度性时间数列【组合型选择题】

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:C

答案解析:选项C符合题意：非随机性时间数列分为平稳性时间数列、趋势性时间数列和季节性时间数列三种。（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ项正确）

4、下列关于决定系数R2的说法，正确的有( )。Ⅰ.残差平方和越小，R2越小Ⅱ.残差平方和越小，R2越大Ⅲ.R2=1时，模型与样本观测值完全拟合Ⅳ.R2越接近于0，模型的拟合优度越髙【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅳ

正确答案:C

答案解析:选项C符合题意：R2=ESS/TSS=1-RSS/TSS，TSS=ESS+RSS，ESS是回归平方和，RSS是残差平方和，残差越小，拟合优度R2越大。R2越接近于0，回归直线的拟合程度就越差；R2越接近于1，回归直线的拟合程度就越好。

5、下列关于区间估计的说法中，正确的有（）。Ⅰ. 区间估计是以一个统计量的区间来估计相应的总体Ⅱ. 区间估计根据样本统计量来估计总体参数可能落入的数值范围Ⅲ. 区间估计是用两个数之间的距离或数轴上的一段距离来表示未知参数可能落入的范围Ⅳ. 区间估计的常用方法有矩法和极大似然法【组合型选择题】

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

正确答案:D

答案解析:选项D符合题意：Ⅳ项，点估计的常用方法有矩法和极大似然法。

下面小编为大家准备了 证券分析师 的相关考题，供大家学习参考。
按照（ ）的计算方法，每经过一个计息期，要将所生利息加入本金再计利息。

A.复利
B.单利
C.贴现
D.现值
答案：A
解析：
复利是计算利息的一种方法。按照这种方法，每经过一个计息期，要将所生利息加入本金再计利息。这里所说的计息期，是指相邻两次计息的时间间隔，如年、月、日等。
下列关于风险溢价影响因素的说法中，正确的有( )。

Ⅱ．一般来说，国债、企业债、股票的信用风险依次升高

Ⅱ．一般来说，国债、企业债、股票所要求的风险溢价越来越低

Ⅲ．债券的流动性越强，风险溢价越低Ⅳ．到期日越长的债券，风险溢价越高


A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：B
解析：
一般来说，国债、企业债、股票的信用风险依次升高，所要求的风险溢价也越来越高。
显著性检验方法中的t检验方法，其原假设和备择假设分别是（ ）。
A、H0：β1≠0；β1=0
B、H0：β1=0；β1≠0
C、H0：β1=1；β1≠1
D、H0：β1≠1；β1=1

答案：B
解析：
回归系数的显著性检验就是检验回归系数β1是否为零。常用的检验方法是在正态分布下的t检验方法。原假设和备择假设分别是H0：β1=0；β1≠0。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签