2020年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》章节练习(2020-01-09)

发布时间：2020-01-09

2020年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第四章 数理方法5道练习题，附答案解析，供您备考练习。


1、

点估计的常用方法有（）。

Ⅰ．矩法

Ⅱ．极大似然法

Ⅲ．参数法

Ⅳ．最小二乘法

【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:B

答案解析:选项B符合题意：点估计的常用方法有矩法和极大似然法。（Ⅰ、Ⅱ项正确）

2、为了检验多元线性回归模型中被解释变量与所有解释变量之间线性关系在总体上是否显著，应该采用（）【选择题】

A.t检验

B.OLS

C.逐个计算相关系数

D.F检验

正确答案:D

答案解析:选项D正确：多元线性回归模型的F检验，又称回归方程的显著性检验或回归模型的整体性检验，反映的是多元线性回归模型中被解释变量与所有解释变量之间线性关系在总体

3、统计假设检验决策结果可能包括的情形有（）。
Ⅰ.原假设是真实的，判断结论接受原假设
Ⅱ.原假设是不真实的，判断结论拒绝原假设
Ⅲ.原假设是真实的，判断结论拒绝原假设
Ⅳ.原假设是不真实的，判断结论接受原假设【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅲ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A符合题意：Ⅲ、Ⅳ两项错误：假设检验中的两类错误：第一类错误（概率）即原假设成立，而错误地加以拒绝；第二类错误（概率）即原假设不成立，而错误地接受它。

4、产量X（台）与单位产品成本Y（元／台）之间的回归方程为

，这说明（）。【选择题】

A.产量每增加一台，单位产品成本平均减少356元 

B.产量每增加一台，单位产品成本平均增加1.5元 

C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 

D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

正确答案:D

答案解析:选项D正确：由题干给出的回归方程可知，当产量X增加一台时，单位产品成本Y平均减少1.5元。

5、【组合型选择题】

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:C

答案解析:选项C符合题意：最常用的“简单随机抽样”有如下两个要求：
（1 )样本具有随机性。
（2）样本具有独立性。

下面小编为大家准备了 证券分析师 的相关考题，供大家学习参考。
关联购销类关联交易，主要集中在几个行业。这些行业包括（ ）。
Ⅰ.劳动密集型行业
Ⅱ.资本密集型行业
Ⅲ.市场集中度较高的行业
Ⅳ.垄断竞争的行业

A.Ⅰ.Ⅳ
B.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅱ
D.Ⅲ.Ⅳ
答案：B
解析：
联购销类关联交易，主要集中在以下几个行业:一种是资本密集型行业，如冶金、有色、石化和电力行业等;另一种是市场集中度较高的行业.如家电、汽车和摩托车行业等
关于Alpha套利，下列说法不正确的有（ ）。

A.现代证券组合理论认为收益分为两部分.一部分是系统风险产生的收益；另一部分是Alpha
B.在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0
C.Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益
D.Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会
答案：C
解析：
Alpha套利又称“事件套利”是利用市场中的一些“事件”，如利用成分股待别是权重大的股票停牌、除权、涨跌停板、分红、摘牌、股本变动、停市、上市公司股改、成分股调整、并购重组和封闭式基金封转开等事件，使股票（组合）和指数产生异动，以产生超额收益。可以借助这些事件机会，利用金融模型分红事件的影响方向及力度，寻找套利机会。
当投资者在股票或股指的期权上持有空头看跌期权，其利用股指期货套期保值的方向应该是（）。
A、买进套期保值
B、卖出套期保值
C、单向套期保值
D、双向套期保值

答案：B
解析：
期货套期保值的方向分为买进(多头)套期保值和卖出(空头)套期保值。在股指期货中，买进套期保值是指在期货市场上买进股指期货合约的套期保值行为，主要目的是规避股价上涨造成的风险。卖出套期保值是指在期货市场上卖出股指期货合约的套期保值行为，主要目的是规避股价下跌的风险。当交易者在股票或股指期权上持有空头看跌期权时，一旦股票价格下跌，将面临很大的亏损风险，通过卖出期货套期保值能起到对冲风险的作用。

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