2021年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》章节练习(2021-11-15)

发布时间：2021-11-15

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2021年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第四章 数理方法5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、下列关于时间序列的说法中，正确的有（）。Ⅰ.趋势性时间数列是指按月统计的各期数值，随一年内季节变化而周期性波动的时间数列Ⅱ.时间序列是指社会经济指标的数值按照时间顺序排列而形成的一种数列Ⅲ.随机性时间数列是指由随机变量组成的时间数列Ⅳ.时间数列又称“时间序列”【组合型选择题】

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

正确答案:A

答案解析:选项A符合题意：趋势性时间数列是指各期数值逐期增加或逐期减少，呈现一定的发展变化趋势的时间数列。季节性时间数列是指按月统计的各期数值，随一年内季节变化而周期性波动的时间数列。（Ⅰ项错误）

2、在一元线性回归模型的形式中，正确的解释有（）。Ⅰ. 表示因变量Y的估计值，也称“理论值”Ⅱ. 是根据回归模型和给定的自变量X值计算得到的结果Ⅲ.b是回归直线的截距Ⅳ.a是回归直线的斜率，也称“回归系数”【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A符合题意：在一元线性回归模型中，a 和b通称为“回归模型的参数”。a是回归直线的截距；b是回归直线的斜率，也称“回归系数”（Ⅲ、Ⅳ项错误）。

3、若多元线性回归模型存在自相关问题，这可能产生的不利影响的是（）。Ⅰ．模型参数估计值非有效Ⅱ．参数估计量的方差变大Ⅲ．参数估计量的经济含义不合理Ⅳ．运用回归模型进行预测会失效【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:C

答案解析:选项C符合题意：回归模型存在自相关问题带来的后果有：（1）不影响参数估计量的线性和无偏性，但是参数估计量失去有效性；（Ⅰ项正确）（2）变量的显著性检验失去意义，在关于变量的显著性检验中，当存在序列相关时，参数的OLS估计量的方差增大，标准差也增大，因此实际的t统计量变小，从而接受原假设的可能性增大，检验就失去意义， 采用其他检验也是如此；（Ⅱ项正确）（3）模型的预测失效。（Ⅳ项正确）

4、在参数估计中，以样本的统计量（数轴上的一个点）作为总体参数的估计值称为（）。【选择题】

A.点估计

B.区间估计

C.总体估计

D.间断估计

正确答案:A

答案解析:选项A正确：在参数估计中，以样本的统计量（数轴上的一个点）作为总体参数的估计值称为点估计。

5、下列关于总体和样本的说法中，正确的有（）。Ⅰ. 我们把研究对象的全体称为总体Ⅱ. 构成总体的每个成员称为个体Ⅲ. 样本中的个体称为样品Ⅳ. 我们要研究某大学的学生身高情况，则该大学的全体学生构成问题的个体【组合型选择题】

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

正确答案:D

答案解析:选项D符合题意：Ⅳ项，我们要研究某大学的学生身高情况，则该大学的全体学生构成问题的总体，而每一个学生即是一个个体。

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下面小编为大家准备了 证券分析师 的相关考题，供大家学习参考。

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