2022年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》章节练习(2022-02-14)

发布时间：2022-02-14

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2022年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、风险识别的原则包括（）。Ⅰ.全面性Ⅱ.及时性Ⅲ.前瞻性Ⅳ.准确性【组合型选择题】

A.Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ

正确答案:D

答案解析:选项D正确：风险识别的原则包括：（1）全面性。风险识别应尽可能多的识别证券投资业务所面临的风险类别，确保覆盖证券投资顾问业务所面临的所有实质性风险；（Ⅰ项正确）（2）前瞻性。风险识别不仅是对已知风险的分析，更重要的是要前瞻性地考察风险的变化趋势以及可能出现的新的风险类别和性质。（Ⅲ项正确）

2、下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（）。 Ⅰ．可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试 Ⅱ．可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提Ⅲ．压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响 Ⅳ．在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试 Ⅴ．压力测试是对市场风险价值（VaR)的重要补充 【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D.Ⅱ、Ⅳ、V

正确答案:B

答案解析:选项B正确：压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失，并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试；（Ⅰ项错误）压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充。（V项错误）

3、在市场风险的分析中，久期也称为（）。【选择题】

A.持续期

B.缺口期

C.风险控制期

D.检验期

正确答案:A

答案解析:选项A正确：久期也称持续期，是指以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限，然后进行求和，以这个总和除以债券目前的价格得到的数值。

4、如果缺口为正，商业银行通常需要出售流动性资产或在资金市场进行融资，融资缺口的计算公式为（）。【选择题】

A.融资缺口＝-流动性资产＋借入资金

B.融资缺口＝流动性资产＋借入资金

C.融资缺口＝-流动性资产-借入资金

D.融资缺口＝流动性资产-借入资金

正确答案:A

答案解析:选项A正确：如果缺口为正，金融机构通常需要出售流动性资产或在资金市场进行融资，即：融资缺口＝-流动性资产＋借入资金

5、根据运作机制的不同，将风险预警方法分为（）。Ⅰ. 黑色预警法Ⅱ. 蓝色预警法Ⅲ. 红色预警法Ⅳ. 橙色预警法【组合型选择题】

A. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅲ

正确答案:B

答案解析:选项Ｂ正确：在实践中，根据运作机制的不同，将风险预警方法分为黑色预警法（Ⅰ项正确）、蓝色预警法（Ⅱ项正确）和红色预警法（Ⅲ项正确）。

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下面小编为大家准备了 证券投资顾问 的相关考题，供大家学习参考。

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