2021年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》章节练习(2021-07-14)

发布时间：2021-07-14

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2021年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、证券公司应该至少（）开展一次流动性风险压力测试。【选择题】

A.每一年

B.每三个月

C.每半年

D.每两年

正确答案:C

答案解析:选项C正确：证券公司至少应每半年开展一次流动性风险压力测试，分析其短期和中长期承受压力情景的能力。

2、以下（）不属于情景分析的执行步骤。【选择题】

A.主题的确定

B.主要影响因素的选择

C.选择合适观察期的风险因素历史收益率时间序列

D.方案的描述与筛选

正确答案:C

答案解析:选项C符合题意：情景分析的执行步骤包括： （1）确定主题； （选项A属于）（2）选择主要影响因素； （选项B属于）（3）描述和筛选方案； （选项D属于）（4）模拟演练；（5）制定战略； （6）建立早期预警系统。

3、风险识别的原则包括（）。Ⅰ.全面性Ⅱ.及时性Ⅲ.前瞻性Ⅳ.准确性【组合型选择题】

A.Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ

正确答案:D

答案解析:选项D正确：风险识别的原则包括：（1）全面性。风险识别应尽可能多的识别证券投资业务所面临的风险类别，确保覆盖证券投资顾问业务所面临的所有实质性风险；（Ⅰ项正确）（2）前瞻性。风险识别不仅是对已知风险的分析，更重要的是要前瞻性地考察风险的变化趋势以及可能出现的新的风险类别和性质。（Ⅲ项正确）

4、以下违约概率和违约频率说法中，正确的有（）。Ⅰ.违约概率即通常所称的违约损失的概率Ⅱ.违约概率和违约频率不是同一个概念Ⅲ.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的Ⅳ.违约频率是分析模型作出的事前预测Ⅴ.违约频率可作为内部评级的直接依据【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:B

答案解析:选项B正确：违约概率和违约损失率不是同一个概念（Ⅰ错误）；违约频率是事后检验的结果（Ⅳ错误）；违约频率不能作为内部评级的直接依据（Ⅴ错误）。

5、下列一般不属于市场风险限额指标的是（）。【选择题】

A.风险价值限额

B.头寸限额

C.资本限额

D.止损限额

正确答案:C

答案解析:选项C符合题意：限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段，市场风险限额指标主要包括：头寸限额（选项B属于）、风险价值（VaR）限额（选项A属于）、止损限额（选项D属于）、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等。

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下面小编为大家准备了 证券投资顾问 的相关考题，供大家学习参考。

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